Сравнение XMVM с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
XMVM и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или MDYV.
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDYV
Основные характеристики
XMVM:
0.07
MDYV:
0.36
XMVM:
0.25
MDYV:
0.63
XMVM:
1.03
MDYV:
1.07
XMVM:
0.09
MDYV:
0.45
XMVM:
0.22
MDYV:
1.24
XMVM:
6.46%
MDYV:
4.73%
XMVM:
19.41%
MDYV:
16.32%
XMVM:
-62.82%
MDYV:
-60.70%
XMVM:
-12.17%
MDYV:
-9.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность -2.08%, а MDYV немного ниже – -2.11%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.44% соответственно.
XMVM
-2.08%
-1.55%
-0.29%
3.04%
23.08%
8.93%
MDYV
-2.11%
-0.93%
0.28%
7.25%
21.56%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDYV
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMVM и MDYV
XMVM
MDYV
Сравнение XMVM c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDYV
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что сопоставимо с доходностью MDYV в 1.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.89% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.88% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDYV
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDYV
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.