Сравнение XMVM с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
XMVM и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или MDYV.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDYV
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.44% соответственно.
XMVM
18.05%
4.87%
11.56%
30.18%
13.54%
10.12%
MDYV
14.81%
3.05%
12.16%
28.20%
11.68%
9.44%
Основные характеристики
| XMVM | MDYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.15 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 8.48 | 9.35 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 16.31% |
| Макс. просадка | -62.83% | -60.70% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDYV
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDYV
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MDYV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.29% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.61% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDYV
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDYV
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.