Сравнение XMVM с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
XMVM и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.01% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDYV
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
XMVM vs. MDYV — Ранг доходности на риск
XMVM
MDYV
Сравнение XMVM c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.03 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.91 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.41 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDYV
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDYV
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -60.71% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.55% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -22.58% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -45.90% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -7.10% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -8.68% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDYV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.30% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.44% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 20.68% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.57% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 21.90% | +0.91% |