PortfoliosLab logo
Сравнение XMVM с MDYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMVM и MDYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XMVM и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.34%
359.60%
XMVM
MDYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMVM:

0.11

MDYV:

0.24

Коэф-т Сортино

XMVM:

0.33

MDYV:

0.48

Коэф-т Омега

XMVM:

1.04

MDYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

XMVM:

0.11

MDYV:

0.22

Коэф-т Мартина

XMVM:

0.33

MDYV:

0.78

Индекс Язвы

XMVM:

7.97%

MDYV:

6.36%

Дневная вол-ть

XMVM:

23.35%

MDYV:

20.95%

Макс. просадка

XMVM:

-62.82%

MDYV:

-60.70%

Текущая просадка

XMVM:

-15.95%

MDYV:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.82% соответственно.


XMVM

С начала года

-6.30%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-7.10%

1 год

1.77%

5 лет

18.70%

10 лет

8.54%

MDYV

С начала года

-7.65%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-7.09%

1 год

3.92%

5 лет

16.76%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMVM и MDYV

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.


График комиссии XMVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMVM: 0.39%
График комиссии MDYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDYV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMVM и MDYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVM
Ранг риск-скорректированной доходности XMVM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMVM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMVM c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XMVM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XMVM: 0.11
MDYV: 0.24
Коэффициент Сортино XMVM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XMVM: 0.33
MDYV: 0.48
Коэффициент Омега XMVM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XMVM: 1.04
MDYV: 1.06
Коэффициент Кальмара XMVM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XMVM: 0.11
MDYV: 0.22
Коэффициент Мартина XMVM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XMVM: 0.33
MDYV: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MDYV равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.24
XMVM
MDYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и MDYV

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MDYV в 2.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.97%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%1.52%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
2.00%1.89%1.59%1.90%1.74%1.70%1.83%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и MDYV

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.95%
-14.53%
XMVM
MDYV

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и MDYV

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 14.00% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
14.10%
XMVM
MDYV