PortfoliosLab logo
Сравнение XMVM с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMVM и MDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XMVM и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.55%
443.52%
XMVM
MDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMVM:

0.11

MDY:

0.03

Коэф-т Сортино

XMVM:

0.33

MDY:

0.19

Коэф-т Омега

XMVM:

1.04

MDY:

1.03

Коэф-т Кальмара

XMVM:

0.11

MDY:

0.02

Коэф-т Мартина

XMVM:

0.33

MDY:

0.08

Индекс Язвы

XMVM:

7.97%

MDY:

7.02%

Дневная вол-ть

XMVM:

23.35%

MDY:

21.65%

Макс. просадка

XMVM:

-62.82%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

XMVM:

-15.95%

MDY:

-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -8.50%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.92% соответственно.


XMVM

С начала года

-6.30%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-7.10%

1 год

1.77%

5 лет

18.70%

10 лет

8.54%

MDY

С начала года

-8.50%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-0.62%

5 лет

14.45%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMVM и MDY

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.


График комиссии XMVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMVM: 0.39%
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDY: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMVM и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVM
Ранг риск-скорректированной доходности XMVM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMVM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMVM c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XMVM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XMVM: 0.11
MDY: 0.03
Коэффициент Сортино XMVM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XMVM: 0.33
MDY: 0.19
Коэффициент Омега XMVM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XMVM: 1.04
MDY: 1.03
Коэффициент Кальмара XMVM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XMVM: 0.11
MDY: 0.02
Коэффициент Мартина XMVM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XMVM: 0.33
MDY: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа MDY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.03
XMVM
MDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и MDY

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности MDY в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.97%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%1.52%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.35%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и MDY

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.95%
-15.65%
XMVM
MDY

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и MDY

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 14.00% и 14.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
14.69%
XMVM
MDY