Сравнение XMVM с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
XMVM и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или MDY.
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDY
Основные характеристики
XMVM:
-0.44
MDY:
-0.57
XMVM:
-0.48
MDY:
-0.65
XMVM:
0.94
MDY:
0.92
XMVM:
-0.42
MDY:
-0.49
XMVM:
-1.38
MDY:
-1.88
XMVM:
6.68%
MDY:
5.59%
XMVM:
21.02%
MDY:
18.58%
XMVM:
-62.82%
MDY:
-55.33%
XMVM:
-21.90%
MDY:
-21.52%
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 7.63% против 7.12% соответственно.
XMVM
-12.94%
-11.24%
-12.40%
-7.88%
20.17%
7.63%
MDY
-14.87%
-12.01%
-14.51%
-9.56%
16.21%
7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDY
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMVM и MDY
XMVM
MDY
Сравнение XMVM c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDY
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MDY в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.12% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.45% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDY
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDY
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 10.19% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.