Сравнение XMVM с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
XMVM и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или MDY.
Основные характеристики
| XMVM | MDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 21.58% | 16.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.59% | 9.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 16.22% |
| Макс. просадка | -62.83% | -55.33% |
| Current Drawdown | -5.75% | -5.91% |
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDY
С начала года, XMVM показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции MDY немного отстают с 9.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDY
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDY
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MDY в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.46% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDY
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDY
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.