Сравнение XMVM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
XMVM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 15.85%.
XMVM
20.34%
7.00%
15.00%
31.70%
13.97%
10.29%
AVUV
15.85%
7.10%
13.70%
31.15%
16.63%
N/A
Основные характеристики
| XMVM | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 21.12% |
| Макс. просадка | -62.83% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и AVUV
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между XMVM и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и AVUV
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.26% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и AVUV
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и AVUV
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 8.07% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.