PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с AVUV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XMVM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XMVM returned 11.21%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.

XMVM

1 день
0.27%
1 месяц
2.58%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.75%
1 год
30.72%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.13%

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.38%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		10.77%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%9.78%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between XMVM and AVUV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between XMVM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и AVUV

Секторы
XMVM
AVUV

Финансовые услуги

41.9%
26.1%

Потребительский циклический сектор

15.0%
18.7%

Коммунальные услуги

9.5%
0.1%

Промышленность

8.8%
13.6%

Энергетика

8.0%
15.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Недвижимость

4.2%
0.7%

Технологии

4.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.1%

Сырьевые материалы

0.8%
5.1%

Здравоохранение

0.7%
4.8%

Финансовые услуги

XMVM
41.9%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

XMVM
15.0%
AVUV
18.7%

Коммунальные услуги

XMVM
9.5%
AVUV
0.1%

Промышленность

XMVM
8.8%
AVUV
13.6%

Энергетика

XMVM
8.0%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.1%
AVUV
4.7%

Недвижимость

XMVM
4.2%
AVUV
0.7%

Технологии

XMVM
4.0%
AVUV
7.4%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
AVUV
3.1%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
AVUV
5.1%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
AVUV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с SCHD
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XMVM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.19

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.85

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

14.37

-3.98

XMVM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и AVUV

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-49.42%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.95%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-28.79%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.79%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.61%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-7.89%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.68%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.29%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.28%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.39%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.63%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.65%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

28.22%

-5.41%

Сравнение комиссий XMVM и AVUV

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и AVUV

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AVUV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.63%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and AVUV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.28%) compared to XMVM (3.29%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 11.21% for XMVM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.63% for AVUV.

XMVM is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор