PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLV с XSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

XMLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLV и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 7.80% против 5.51% соответственно.

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с USMVXMLV с OMFLXMLV с FTBFXXMLV с IWM
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV

Сравнение комиссий XMLV и XSLV

И XMLV, и XSLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XMLV vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.32

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.58

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

1.70

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLV равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между XMLV и XSLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и XSLV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности XSLV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и XSLV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и XSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-44.34%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.26%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-24.72%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-44.34%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.37%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.26%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и XSLV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.87%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.86%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.67%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.93%

-2.96%