PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMLV с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.18%/yr vs 16.48%/yr for XLG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.18% против 16.48% соответственно.

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		12.59%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between XMLV and XLG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between XMLV and XLG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и XLG

Секторы
XMLV
XLG

Недвижимость

33.7%

-

Финансовые услуги

24.2%
9.9%

Коммунальные услуги

18.5%
0.8%

Промышленность

9.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Энергетика

3.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.0%

Здравоохранение

2.1%
6.7%

Сырьевые материалы

1.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
13.9%

Технологии

1.0%
48.7%

Недвижимость

XMLV
33.7%
XLG

-

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
XLG
9.9%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
XLG
0.8%

Промышленность

XMLV
9.8%
XLG
2.1%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
XLG
10.1%

Энергетика

XMLV
3.7%
XLG
2.2%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
XLG
5.0%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
XLG
6.7%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
XLG
13.9%

Технологии

XMLV
1.0%
XLG
48.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

XMLV vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.20

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.70

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.38

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

4.56

+2.80

XMLV vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и XLG

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-52.39%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-12.41%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-20.70%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-28.02%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-30.46%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.63%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.73%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и XLG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.63%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.16%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

14.20%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

18.83%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.87%

-1.91%

Сравнение комиссий XMLV и XLG

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и XLG

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and XLG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to XMLV (4.04%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 8.18% for XMLV. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.65% for XLG.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XLG is S&P 500. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.20% for XLG.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор