Сравнение XLG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или XLK.
Корреляция
Корреляция между XLG и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и XLK
Основные характеристики
XLG:
1.72
XLK:
0.78
XLG:
2.30
XLK:
1.15
XLG:
1.31
XLK:
1.15
XLG:
2.37
XLK:
1.06
XLG:
9.42
XLK:
3.56
XLG:
2.85%
XLK:
5.05%
XLG:
15.62%
XLK:
22.96%
XLG:
-52.39%
XLK:
-82.05%
XLG:
-2.22%
XLK:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.08% против 19.97% соответственно.
XLG
1.24%
-1.52%
8.72%
23.26%
17.07%
15.08%
XLK
1.01%
-2.70%
5.23%
14.92%
19.89%
19.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и XLK
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLG и XLK
XLG
XLK
Сравнение XLG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и XLK
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности XLK в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.65% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и XLK
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и XLK
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) составляет 4.42%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.