PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.28%/yr vs 25.62%/yr for XLK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.28% против 25.62% соответственно.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XLG and XLK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.90

The correlation between XLG and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и XLK

Секторы
XLG
XLK

Технологии

43.9%
99.7%

Коммуникационные услуги

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

2.7%
0.2%

Промышленность

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLG
43.9%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
XLK

-

Финансовые услуги

XLG
9.6%
XLK

-

Здравоохранение

XLG
7.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
XLK

-

Энергетика

XLG
2.7%
XLK
0.2%

Промышленность

XLG
1.9%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
XLK

-

Недвижимость

XLG

-

XLK

-

Коммунальные услуги

XLG

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGKXLG с SCHD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XLG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.09

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.77

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.04

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

13.55

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.09

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XLG и XLK

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-82.05%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-15.92%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-25.66%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-33.56%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-33.56%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.54%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-34.95%

+27.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.74%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 3.19%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.27%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

16.76%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

20.86%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

24.90%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

24.49%

-5.65%

Сравнение комиссий XLG и XLK

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и XLK

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLG and XLK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 17.28% for XLG. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.40% for XLK.

XLG is categorized as S&P 500, while XLK is Technology Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор