Сравнение XLG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или XLK.
Основные характеристики
| XLG | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.30% | 19.80% |
| Дох-ть за 1 год | 39.15% | 36.37% |
| Дох-ть за 3 года | 13.13% | 14.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.06% | 24.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 21.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 13.79 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 4.87% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 21.57% |
| Макс. просадка | -52.39% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.64% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между XLG и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и XLK
С начала года, XLG показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.65% против 21.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и XLK
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и XLK
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности XLK в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.75% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и XLK
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и XLK
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) составляет 3.63%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.