PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.28%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 17.28% против 18.16% соответственно.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between XLG and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.94

The correlation between XLG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и SPYG

Секторы
XLG
SPYG

Технологии

43.9%
51.9%

Коммуникационные услуги

17.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.9%

Финансовые услуги

9.6%
8.5%

Здравоохранение

7.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.0%

Энергетика

2.7%
0.1%

Промышленность

1.9%
5.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XLG
43.9%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
SPYG
8.9%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

XLG
7.0%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
SPYG
1.0%

Энергетика

XLG
2.7%
SPYG
0.1%

Промышленность

XLG
1.9%
SPYG
5.0%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SPYG
0.3%

Недвижимость

XLG

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

XLG

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SCHD
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XLG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.88

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.46

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.17

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XLG и SPYG

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-67.63%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.76%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-22.14%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-32.67%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-32.67%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.15%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-24.32%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 3.19%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.34%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.46%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

16.06%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.16%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.64%

-1.80%

Сравнение комиссий XLG и SPYG

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SPYG

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLG and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 17.28% for XLG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.47% for SPYG.

XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.04% for SPYG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор