Сравнение XLG с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XLG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 29.52%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 31.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLG имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции SPYG немного впереди с 14.87%.
XLG
29.52%
0.96%
13.06%
34.65%
18.05%
14.82%
SPYG
31.50%
1.51%
14.28%
37.56%
17.26%
14.87%
Основные характеристики
| XLG | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 12.88 | 11.80 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 14.75% | 17.04% |
| Макс. просадка | -52.39% | -67.79% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SPYG
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLG и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SPYG
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPYG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.74% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SPYG
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) составляет 4.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.