Сравнение XLG с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XLG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или SPYG.
Основные характеристики
| XLG | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 26.42% | 25.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.63% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.94% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.46% | 14.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 14.93% | 16.70% |
| Макс. просадка | -53.81% | -67.79% |
| Текущая просадка | -7.65% | -9.14% |
Корреляция
Корреляция между XLG и SPYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SPYG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLG показывает доходность 17.94%, а SPYG немного ниже – 17.80%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SPYG
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SPYG
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPYG в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.81% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SPYG
Максимальная просадка XLG за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) составляет 5.63%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.