PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLG с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с TOPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XLG returned 18.63% vs 21.13% for TOPT. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLG и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью 8.61%.

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%

TOPT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
11.25%
С начала года
8.61%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TOPT

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
$10.80M$10.63M$11.76M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам XLG и TOPT

2026 (YTD)20252024
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%4.40%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.61%20.35%5.33%

Correlation

The correlation between XLG and TOPT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between XLG and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и TOPT

Секторы
XLG
TOPT

Технологии

49.8%
53.3%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.6%

Финансовые услуги

10.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Здравоохранение

6.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

2.5%
2.7%

Промышленность

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

XLG
49.8%
TOPT
53.3%

Коммуникационные услуги

XLG
13.0%
TOPT
15.6%

Финансовые услуги

XLG
10.3%
TOPT
10.2%

Потребительский циклический сектор

XLG
9.3%
TOPT
7.9%

Здравоохранение

XLG
6.8%
TOPT
6.6%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.1%
TOPT
3.7%

Энергетика

XLG
2.5%
TOPT
2.7%

Промышленность

XLG
1.9%
TOPT

-

Коммунальные услуги

XLG
0.7%
TOPT

-

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
TOPT

-

Недвижимость

XLG

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с MGKXLG с SPYGXLG с SCHD
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с QQQMTOPT с SCHGTOPT с SPMO

Доходность на риск

XLG vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLG c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.39

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.00

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

5.41

-0.73

XLG vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и TOPT

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-21.21%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.13%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.55%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.54%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и TOPT

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеют волатильность 5.53% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.36%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.26%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.82%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.82%

-0.88%

Сравнение комиссий XLG и TOPT

И XLG, и TOPT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и TOPT

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности TOPT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLG and TOPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to TOPT (5.48%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, TOPT leads with 21.13% vs 18.63% for XLG. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 21.13% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG and TOPT have the same expense ratio: 0.20% per year.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.37% for TOPT.

XLG is categorized as S&P 500, while TOPT is Large Cap Growth Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор