PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с TOPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XLG returned 28.54% vs 30.17% for TOPT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLG и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью 8.94%.

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и TOPT

2026 (YTD)20252024
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%3.90%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between XLG and TOPT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between XLG and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и TOPT

Секторы
XLG
TOPT

Технологии

43.9%
43.6%

Коммуникационные услуги

17.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.2%

Финансовые услуги

9.6%
12.4%

Здравоохранение

7.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Энергетика

2.7%
3.0%

Промышленность

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLG
43.9%
TOPT
43.6%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
TOPT
19.4%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
TOPT
9.2%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
TOPT
12.4%

Здравоохранение

XLG
7.0%
TOPT
7.7%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
TOPT
4.8%

Энергетика

XLG
2.7%
TOPT
3.0%

Промышленность

XLG
1.9%
TOPT

-

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
TOPT

-

Недвижимость

XLG

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

XLG

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с SPYGXLG с MGKXLG с SCHD
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с QQQMTOPT с SCHGTOPT с SPMO

Доходность на риск

XLG vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.22

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.07

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.31

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

8.73

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.12

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XLG и TOPT

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-21.21%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.13%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.25%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.48%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и TOPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 3.19%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.14%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

13.68%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

19.83%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.83%

-0.99%

Сравнение комиссий XLG и TOPT

И XLG, и TOPT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и TOPT

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности TOPT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLG and TOPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOPT has higher volatility (3.46%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, TOPT leads with 30.17% vs 28.54% for XLG. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 30.17% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG and TOPT have the same expense ratio: 0.20% per year.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.36% for TOPT.

XLG is categorized as S&P 500, while TOPT is Large Cap Growth Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор