Сравнение XLG с TOPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).
XLG и TOPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и TOPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 3.90% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLG показывает доходность -7.18%, а TOPT немного ниже – -7.40%.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и TOPT
И XLG, и TOPT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLG vs. TOPT — Ранг доходности на риск
XLG
TOPT
Сравнение XLG c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.00 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLG и TOPT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и TOPT
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TOPT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и TOPT
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и TOPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -21.21% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.13% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -9.20% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.68% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.63% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и TOPT
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеют волатильность 5.82% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.97% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.62% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 20.71% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.45% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.45% | -1.64% |