Сравнение XLG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Invesco QQQ (QQQ).
XLG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XLG и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.82% против 17.95% соответственно.
XLG
29.52%
0.96%
13.06%
34.65%
18.05%
14.82%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| XLG | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 12.88 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.75% | 17.39% |
| Макс. просадка | -52.39% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.53% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и QQQ
И XLG, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLG и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и QQQ
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.74% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и QQQ
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) составляет 4.94%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.