PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.28%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XLG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.28% против 21.84% соответственно.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XLG and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.90

The correlation between XLG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и QQQ

Секторы
XLG
QQQ

Технологии

43.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

17.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.3%

Финансовые услуги

9.6%
0.2%

Здравоохранение

7.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.7%

Энергетика

2.7%
0.6%

Промышленность

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XLG
43.9%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

XLG
7.0%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
QQQ
7.7%

Энергетика

XLG
2.7%
QQQ
0.6%

Промышленность

XLG
1.9%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
QQQ
1.1%

Недвижимость

XLG

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XLG

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGKXLG с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XLG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.57

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.37

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.42

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

13.14

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XLG и QQQ

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-82.97%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.96%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-22.77%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-35.12%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-35.12%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-32.78%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.11%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 3.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.51%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.10%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

15.94%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.37%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

22.29%

-3.45%

Сравнение комиссий XLG и QQQ

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и QQQ

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 17.28% for XLG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.38% for QQQ.

XLG is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор