PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLG с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLG с MGK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

XLG и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или MGK.

Корреляция

Корреляция между XLG и MGK составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XLG:

9.67%

MGK:

11.83%

Макс. просадка

XLG:

-0.80%

MGK:

-0.93%

Текущая просадка

XLG:

-0.04%

MGK:

-0.11%

Доходность по периодам

XLG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLG и MGK

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLG и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и MGK

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности MGK в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLG и MGK

Максимальная просадка XLG за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки MGK в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и MGK

Загрузка...