Сравнение XLG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.73% против 14.11% соответственно.
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SPY
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLG vs. SPY — Ранг доходности на риск
XLG
SPY
Сравнение XLG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.11 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLG и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SPY
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SPY
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -55.19% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.88% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -24.50% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -33.72% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.44% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.09% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.57% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SPY
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.28% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.49% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 19.06% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.05% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.92% | +0.89% |