Сравнение XLG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или SPY.
Основные характеристики
| XLG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 33.38% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 13.19% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.40% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.58% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 11.48% |
| Макс. просадка | -52.38% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.16% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между XLG и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SPY
С начала года, XLG показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.58% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SPY
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SPY
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.62% | 0.47% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SPY
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SPY
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.