PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с TAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XMLV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 6.68%/yr vs -8.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.

XMLV

1 день
0.88%
1 месяц
1.60%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.25%
1 год
9.74%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.15%

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		7.48%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%5.80%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.23%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between XMLV and TAIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between XMLV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XMLV и TAIL

Секторы
XMLV
TAIL

Недвижимость

33.7%
1.8%

Финансовые услуги

24.2%
11.1%

Коммунальные услуги

18.5%
2.1%

Промышленность

9.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.9%

Энергетика

3.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Здравоохранение

2.1%
8.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.6%

Технологии

1.0%
39.0%

Недвижимость

XMLV
33.7%
TAIL
1.8%

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
TAIL
11.1%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
TAIL
2.1%

Промышленность

XMLV
9.8%
TAIL
7.8%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
TAIL
9.9%

Энергетика

XMLV
3.7%
TAIL
3.1%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
TAIL
1.7%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
TAIL
10.6%

Технологии

XMLV
1.0%
TAIL
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

XMLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.93

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-1.32

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.71

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-1.58

+6.11

XMLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и TAIL

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-52.36%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-11.10%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-20.78%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-38.44%

+21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-51.07%

+50.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-29.24%

+24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.95%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и TAIL

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.91%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.59%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

8.48%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.90%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.91%

+2.06%

Сравнение комиссий XMLV и TAIL

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и TAIL

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TAIL в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.95%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and TAIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.18%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, XMLV leads with 6.68% vs -8.10% for TAIL. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMLV has performed better with a 6.68% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XMLV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.90% for TAIL.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.59% for TAIL.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор