PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XMLV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 5.52%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%5.03%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between XMLV and TAIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between XMLV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XMLV и TAIL

Секторы
XMLV
TAIL

Недвижимость

30.8%
1.9%

Финансовые услуги

21.6%
11.8%

Коммунальные услуги

20.0%
2.4%

Промышленность

9.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.1%

Здравоохранение

2.9%
8.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.2%

Технологии

1.0%
35.6%

Недвижимость

XMLV
30.8%
TAIL
1.9%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
TAIL
11.8%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
TAIL
2.4%

Промышленность

XMLV
9.7%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
TAIL
4.9%

Энергетика

XMLV
3.9%
TAIL
3.5%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
TAIL
10.1%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
TAIL
8.5%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
TAIL
1.8%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
TAIL
11.2%

Технологии

XMLV
1.0%
TAIL
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

XMLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-1.03

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.46

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.80

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

-2.01

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-1.03

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.57

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.48

+1.08

Просадки

Сравнение просадок XMLV и TAIL

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-52.36%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-10.95%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-20.65%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-38.44%

+21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-51.56%

+46.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-29.12%

+24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.35%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и TAIL

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.86%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.45%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

8.51%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.90%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.94%

+2.03%

Сравнение комиссий XMLV и TAIL

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и TAIL

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and TAIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.06%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, XMLV leads with 5.52% vs -8.38% for TAIL. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMLV has performed better with a 5.52% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.91% for XMLV.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.59% for TAIL.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор