PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с DRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 3.13%/yr for DRSK. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for DRSK.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у DRSK с доходностью 4.10%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и DRSK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%12.86%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%

Correlation

The correlation between TAIL and DRSK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

-0.12

The correlation between TAIL and DRSK shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и DRSK

Секторы
TAIL
DRSK

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
DRSK
35.6%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
DRSK
11.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
DRSK
11.2%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
DRSK
10.1%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
DRSK
8.5%

Промышленность

TAIL
8.3%
DRSK
8.3%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
DRSK
4.9%

Энергетика

TAIL
3.5%
DRSK
3.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
DRSK
2.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
DRSK
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
DRSK
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с SJBTAIL с VOO
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPIDRSK с IEF

Доходность на риск

TAIL vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILDRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.98

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.53

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.12

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

2.89

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DRSK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.98

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.81

-1.29

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DRSK

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-19.87%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.20%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-9.60%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-19.87%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.91%

-50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-4.21%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.79%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DRSK

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.97%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

5.19%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

8.26%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

7.39%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

7.06%

+7.88%

Сравнение комиссий TAIL и DRSK

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DRSK

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DRSK в 3.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and DRSK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs DRSK's -19.87%.

On 5-year performance, DRSK leads with 3.13% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 3.13% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.50% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while DRSK is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cambria and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.79% for DRSK.

DRSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и DRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор