PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с DRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).

TAIL и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и DRSK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%12.86%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -3.09%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с VOOTAIL с QQQ
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с VOODRSK с SPY

Сравнение комиссий TAIL и DRSK

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
TAIL
Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

TAIL vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILDRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.44

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.70

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.58

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

1.58

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DRSK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.69

-1.13

Корреляция

Корреляция между TAIL и DRSK составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DRSK

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DRSK в 3.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DRSK

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-19.87%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-7.20%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-19.87%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-6.14%

-41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-4.26%

-24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

2.66%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DRSK

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.76%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

5.46%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

8.08%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

7.22%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

7.00%

+8.06%