Сравнение TAIL с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
TAIL и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или DRSK.
Основные характеристики
| TAIL | DRSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.27% | 6.41% |
| Дох-ть за 1 год | -15.47% | 10.13% |
| Дох-ть за 3 года | -12.62% | -0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.92% | 3.71% |
| Коэф-т Шарпа | -1.68 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 9.49% | 8.42% |
| Макс. просадка | -50.01% | -19.87% |
| Current Drawdown | -49.78% | -4.26% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и DRSK составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и DRSK
С начала года, TAIL показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у DRSK с доходностью 6.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и DRSK
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и DRSK
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DRSK в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.91% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.49% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и DRSK
Максимальная просадка TAIL за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и DRSK
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.