PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. TAIL is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TAIL charges 0.59%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-3.70%

Correlation

The correlation between TAIL and BTAL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.43

The correlation between TAIL and BTAL shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и BTAL

Секторы
TAIL
BTAL

Технологии

35.6%
19.5%

Финансовые услуги

11.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
10.2%

Промышленность

8.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
5.2%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.0%

Технологии

TAIL
35.6%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
BTAL
14.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
BTAL
10.2%

Промышленность

TAIL
8.3%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
BTAL
5.6%

Энергетика

TAIL
3.5%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
BTAL
5.2%

Недвижимость

TAIL
1.9%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUOBTAL с EUAD

Доходность на риск

TAIL vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.72

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-2.70

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.72

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.99

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

-1.72

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-1.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BTAL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-50.28%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-37.50%

+26.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-45.16%

+24.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-45.16%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-49.93%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-21.95%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

21.54%

-17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BTAL

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.54%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

15.38%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

21.59%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.75%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.23%

-2.29%

Сравнение комиссий TAIL и BTAL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BTAL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and BTAL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, BTAL leads with -4.56% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BTAL has performed better with a -4.56% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.10% for BTAL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: Cambria and AGF. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 2.11% for BTAL.

TAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор