Сравнение TAIL с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
TAIL и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или BTAL.
Основные характеристики
| TAIL | BTAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.65% | 13.92% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | -1.57% |
| Дох-ть за 3 года | -12.50% | 8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.01% | -1.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | -0.06 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | -0.32 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 6.46% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 16.68% |
| Макс. просадка | -51.07% | -38.36% |
| Текущая просадка | -51.07% | -21.17% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и BTAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и BTAL
С начала года, TAIL показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 13.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и BTAL
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и BTAL
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BTAL в 5.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.39% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и BTAL
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и BTAL
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 3.90% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.