Сравнение TAIL с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
TAIL и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и BTAL
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
TAIL vs. BTAL — Ранг доходности на риск
TAIL
BTAL
Сравнение TAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -1.42 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -2.16 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.92 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.25 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.42 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.17 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и BTAL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и BTAL
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и BTAL
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -41.01% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -34.94% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -34.94% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -40.18% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -21.67% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 25.73% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и BTAL
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.72% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 15.84% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 22.50% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 18.36% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.04% | -1.98% |