Сравнение TAIL с BTAL
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TAIL charges 0.59%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -3.89% |
Correlation
The correlation between TAIL and BTAL is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between TAIL and BTAL shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. BTAL — Ранг доходности на риск
TAIL
BTAL
Сравнение TAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.76 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.36 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и BTAL
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -52.70% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -34.57% | +21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -47.83% | +25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -47.83% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -48.54% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -22.27% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 19.34% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и BTAL
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 7.83% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 17.98% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 23.74% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.43% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.48% | -2.65% |
Сравнение комиссий TAIL и BTAL
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и BTAL
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and BTAL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.83%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, BTAL leads with -4.56% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BTAL has performed better with a -4.56% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
TAIL and BTAL have nearly identical dividend yields, around 3.00%.
TAIL is categorized as Equity Hedged, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Cambria and AGF. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 1.40% for BTAL.
BTAL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор