PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAIL с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с BTAL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

TAIL и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или BTAL.

Корреляция

Корреляция между TAIL и BTAL составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAIL:

0.27

BTAL:

0.24

Коэф-т Сортино

TAIL:

0.61

BTAL:

0.54

Коэф-т Омега

TAIL:

1.09

BTAL:

1.06

Коэф-т Кальмара

TAIL:

0.11

BTAL:

0.21

Коэф-т Мартина

TAIL:

0.60

BTAL:

0.81

Индекс Язвы

TAIL:

9.68%

BTAL:

6.47%

Дневная вол-ть

TAIL:

20.73%

BTAL:

19.82%

Макс. просадка

TAIL:

-52.37%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

TAIL:

-46.97%

BTAL:

-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью 2.81%.

TAIL

С начала года

8.35%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

7.87%

1 год

5.60%

5 лет

-10.31%

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

2.81%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.84%

1 год

4.76%

5 лет

-3.80%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAIL и BTAL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
TAIL
Cambria Tail Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAIL и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTAL равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BTAL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BTAL в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.66%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.39%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BTAL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BTAL

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.18%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...