Сравнение TAIL с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
TAIL и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или BTAL.
Корреляция
Корреляция между TAIL и BTAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и BTAL
Основные характеристики
TAIL:
0.91
BTAL:
0.93
TAIL:
1.87
BTAL:
1.53
TAIL:
1.23
BTAL:
1.17
TAIL:
0.31
BTAL:
0.65
TAIL:
1.77
BTAL:
2.84
TAIL:
9.26%
BTAL:
6.04%
TAIL:
17.88%
BTAL:
18.43%
TAIL:
-52.37%
BTAL:
-38.36%
TAIL:
-39.74%
BTAL:
-12.16%
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью 12.50%.
TAIL
23.13%
19.09%
16.37%
17.80%
-8.18%
N/A
BTAL
12.50%
1.66%
9.55%
16.05%
-1.91%
1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и BTAL
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAIL и BTAL
TAIL
BTAL
Сравнение TAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и BTAL
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BTAL в 3.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.34% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и BTAL
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и BTAL
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.