Сравнение TAIL с XTR
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. TAIL is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.39%/yr vs 17.58%/yr for XTR. Their -0.64 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 10.56%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
XTR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.50M | $1.48M | $2.06M | |
| $37.59K | $42.08K | $60.47K |
Сравнение доходности по годам TAIL и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -4.16% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 10.56% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
Correlation
The correlation between TAIL and XTR is -0.62, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.64 |
The correlation between TAIL and XTR has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. XTR — Ранг доходности на риск
TAIL
XTR
Сравнение TAIL c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.29 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 8.97 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и XTR
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -20.83% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -8.51% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -14.35% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -0.06% | -52.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -5.81% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.17% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и XTR
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.69% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.35% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 11.72% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.80% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.80% | +1.03% |
Сравнение комиссий TAIL и XTR
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и XTR
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности XTR в 16.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.09% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and XTR have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTR has higher volatility (3.69%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs XTR's -20.83%.
On 3-year performance, XTR leads with 17.58% vs -5.39% for TAIL. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTR has performed better with a 17.58% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
XTR has the higher dividend yield at 16.09%, compared with 3.00% for TAIL.
They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.25% for XTR.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор