PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с XTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. TAIL is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.78%/yr vs 18.80%/yr for XTR. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 9.12%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.52%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between TAIL and XTR is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.64

The correlation between TAIL and XTR shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и XTR

Секторы
TAIL
XTR

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
XTR
10.1%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
XTR
8.5%

Промышленность

TAIL
8.3%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
XTR
4.9%

Энергетика

TAIL
3.5%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
XTR
2.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJBTAIL с VOO
Часто сравнивают с XTR:
XTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACPXTR с PTLC

Доходность на риск

TAIL vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.18

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.03

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.76

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

11.76

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.18

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.73

-1.21

Просадки

Сравнение просадок TAIL и XTR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-20.83%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.51%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-14.35%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.23%

-51.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-5.94%

-23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.99%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и XTR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.94%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

8.16%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.75%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.78%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.78%

+1.16%

Сравнение комиссий TAIL и XTR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и XTR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XTR в 16.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and XTR have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (2.94%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.80% vs -5.78% for TAIL. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.80% return vs -5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 3.50% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while XTR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.25% for XTR.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор