Сравнение TAIL с XTR

С начала года, TAIL показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAIL и XTR составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности XTR в 18.66%

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XTR.

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеют волатильность 4.35% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.