Сравнение TAIL с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
TAIL и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или XTR.
Корреляция
Корреляция между TAIL и XTR составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и XTR
Основные характеристики
TAIL:
0.51
XTR:
0.54
TAIL:
0.96
XTR:
0.82
TAIL:
1.14
XTR:
1.11
TAIL:
0.20
XTR:
0.54
TAIL:
1.11
XTR:
1.85
TAIL:
9.32%
XTR:
4.20%
TAIL:
20.56%
XTR:
14.52%
TAIL:
-52.37%
XTR:
-20.83%
TAIL:
-44.34%
XTR:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -6.19%.
TAIL
13.72%
10.43%
10.06%
11.22%
-9.49%
N/A
XTR
-6.19%
-2.66%
-5.45%
7.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и XTR
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAIL и XTR
TAIL
XTR
Сравнение TAIL c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и XTR
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности XTR в 22.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.54% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 22.27% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и XTR
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и XTR
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.