PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с XTR

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. TAIL is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.23%/yr vs 16.61%/yr for XTR. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 8.45%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-7.24%
С начала года
-7.16%
1 год
-8.23%
3 года*
-5.23%
5 лет*
-8.85%
10 лет*
—

XTR

1 день
0.26%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
7.22%
С начала года
8.45%
1 год
17.93%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.16%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.16%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		8.45%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.25%

Correlation

The correlation between TAIL and XTR is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

-0.64

The correlation between TAIL and XTR has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с XTR:
XTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACPXTR с PTLC

Доходность на риск

TAIL vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.58

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.21

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.12

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.51

-9.99

TAIL vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и XTR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-20.83%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.51%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-14.35%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.07%

-0.84%

-51.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-5.85%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.11%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и XTR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 2.03%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.45%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.07%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

11.41%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.79%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

13.79%

+1.08%

Сравнение комиссий TAIL и XTR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и XTR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности XTR в 16.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.96%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.40%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and XTR have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (3.45%) compared to TAIL (2.03%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 16.61% vs -5.23% for TAIL. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 16.61% return vs -5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XTR has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 2.96% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while XTR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.25% for XTR.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор