PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SPY

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TAIL is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.85%/yr vs 13.36%/yr for SPY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.28%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-7.24%
С начала года
-7.16%
1 год
-8.23%
3 года*
-5.23%
5 лет*
-8.85%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.40%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
9.92%
С начала года
11.28%
1 год
22.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.16%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.28%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.30%

Correlation

The correlation between TAIL and SPY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between TAIL and SPY shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и SPY

Секторы
TAIL
SPY

Технологии

39.0%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

TAIL
39.0%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
SPY
9.9%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
SPY
8.3%

Промышленность

TAIL
7.8%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
SPY
4.5%

Энергетика

TAIL
3.1%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
SPY
2.1%

Недвижимость

TAIL
1.8%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TAIL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.81

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.49

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.56

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.17

-12.64

TAIL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SPY

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-55.19%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.88%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-18.76%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-24.50%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.07%

-0.37%

-51.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-9.02%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.04%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SPY

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 2.03%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.94%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.01%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

12.58%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.17%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.93%

-3.06%

Сравнение комиссий TAIL и SPY

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SPY

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.96%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SPY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.94%) compared to TAIL (2.03%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.36% vs -8.85% for TAIL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.36% return vs -8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.00% for SPY.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор