PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TAIL is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.76%

Correlation

The correlation between TAIL and SPY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between TAIL and SPY shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и SPY

Секторы
TAIL
SPY

Технологии

35.6%
35.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
SPY
8.4%

Промышленность

TAIL
8.3%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

TAIL
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
SPY
2.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TAIL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.38

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.24

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.16

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

14.72

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.38

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.82

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.59

-1.07

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SPY

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-55.19%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.88%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.76%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-24.50%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.70%

-50.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-9.05%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.91%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SPY

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.84%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.90%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.83%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.05%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.94%

-3.00%

Сравнение комиссий TAIL и SPY

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SPY

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SPY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs -8.38% for TAIL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.98% for SPY.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор