Сравнение TAIL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TAIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или SPY.
Основные характеристики
| TAIL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.85% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -7.36% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -12.23% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.84% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 12.29% |
| Макс. просадка | -51.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | -50.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и SPY составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и SPY
С начала года, TAIL показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и SPY
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и SPY
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.54% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и SPY
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и SPY
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.