Сравнение TAIL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TAIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и SPY
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TAIL vs. SPY — Ранг доходности на риск
TAIL
SPY
Сравнение TAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.49 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.53 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.27 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.70 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.56 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и SPY составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и SPY
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и SPY
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -55.19% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -12.05% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -24.50% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -5.53% | -41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -9.09% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 2.54% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и SPY
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.35% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 9.50% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 19.06% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.06% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.92% | -2.86% |