Сравнение TAIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TAIL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или VOO.
Основные характеристики
| TAIL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.65% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -12.50% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.01% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 12.32% |
| Макс. просадка | -51.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -51.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и VOO составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VOO
С начала года, TAIL показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и VOO
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VOO
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VOO
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VOO
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.90% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.