PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TAIL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%10.85%

Correlation

The correlation between TAIL and VOO is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between TAIL and VOO shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и VOO

Секторы
TAIL
VOO

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

TAIL
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

TAIL
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TAIL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.39

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.25

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.16

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

14.73

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.39

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.83

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.89

-1.37

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VOO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-33.99%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.90%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.69%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-24.52%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.70%

-50.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-3.69%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.91%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VOO

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.84%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.90%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.80%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.81%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.01%

-3.07%

Сравнение комиссий TAIL и VOO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VOO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and VOO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs -8.38% for TAIL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.03% for VOO.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор