Сравнение TAIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TAIL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или VOO.
Корреляция
Корреляция между TAIL и VOO составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VOO
Основные характеристики
TAIL:
-0.61
VOO:
1.96
TAIL:
-0.86
VOO:
2.62
TAIL:
0.90
VOO:
1.36
TAIL:
-0.14
VOO:
2.99
TAIL:
-0.88
VOO:
12.55
TAIL:
8.48%
VOO:
2.01%
TAIL:
12.17%
VOO:
12.90%
TAIL:
-52.37%
VOO:
-33.99%
TAIL:
-51.41%
VOO:
-1.69%
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.31%.
TAIL
-0.71%
0.18%
-4.81%
-8.12%
-9.19%
N/A
VOO
2.31%
0.76%
10.79%
24.60%
14.76%
13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и VOO
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAIL и VOO
TAIL
VOO
Сравнение TAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VOO
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.50% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VOO
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VOO
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.