PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с VOO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TAIL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.85%/yr vs 13.43%/yr for VOO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.30%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-7.24%
С начала года
-7.16%
1 год
-8.23%
3 года*
-5.23%
5 лет*
-8.85%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.30%
1 год
22.76%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.16%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.30%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.39%

Correlation

The correlation between TAIL and VOO is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between TAIL and VOO shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и VOO

Секторы
TAIL
VOO

Технологии

39.0%
39.2%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

TAIL
39.0%
VOO
39.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
VOO
9.8%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
VOO
8.3%

Промышленность

TAIL
7.8%
VOO
7.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
VOO
4.5%

Энергетика

TAIL
3.1%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
VOO
2.5%

Недвижимость

TAIL
1.8%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TAIL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.83

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.51

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.57

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.20

-12.67

TAIL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VOO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-33.99%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.90%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-18.69%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-24.52%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.07%

-0.35%

-51.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-3.67%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.04%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VOO

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.84%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.96%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

12.51%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.93%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.99%

-3.12%

Сравнение комиссий TAIL и VOO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VOO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.96%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and VOO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.84%) compared to TAIL (2.03%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.43% vs -8.85% for TAIL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.43% return vs -8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.06% for VOO.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор