PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с QTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. TAIL is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.78%/yr vs 22.69%/yr for QTR. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.06%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.52%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between TAIL and QTR is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.54

The correlation between TAIL and QTR has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и QTR

Секторы
TAIL
QTR

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

TAIL
35.6%
QTR
53.8%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
QTR
0.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
QTR
15.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
QTR
12.2%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
QTR
4.2%

Промышленность

TAIL
8.3%
QTR
2.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
QTR
7.7%

Энергетика

TAIL
3.5%
QTR
0.6%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
QTR
1.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
QTR
0.1%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
QTR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с PTLC

Доходность на риск

TAIL vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.33

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.14

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.68

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

9.19

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QTR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.33

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.68

-1.16

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QTR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-31.72%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.29%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-18.99%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.73%

-50.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-8.83%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.57%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QTR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.54%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

10.67%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

14.14%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.09%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.09%

-3.15%

Сравнение комиссий TAIL и QTR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QTR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности QTR в 16.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and QTR have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs -5.78% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs -5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 3.50% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.60% for QTR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор