Сравнение TAIL с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
TAIL и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или QTR.
Основные характеристики
| TAIL | QTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.27% | 9.06% |
| Дох-ть за 1 год | -15.47% | 32.60% |
| Коэф-т Шарпа | -1.68 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 9.49% | 15.19% |
| Макс. просадка | -50.01% | -31.72% |
| Current Drawdown | -49.78% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и QTR составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и QTR
С начала года, TAIL показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 9.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и QTR
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и QTR
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности QTR в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.91% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.49% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и QTR
Максимальная просадка TAIL за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и QTR
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.