Сравнение TAIL с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
TAIL и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или QTR.
Корреляция
Корреляция между TAIL и QTR составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и QTR
Основные характеристики
TAIL:
0.91
QTR:
-0.04
TAIL:
1.87
QTR:
0.06
TAIL:
1.23
QTR:
1.01
TAIL:
0.31
QTR:
-0.04
TAIL:
1.77
QTR:
-0.14
TAIL:
9.26%
QTR:
5.47%
TAIL:
17.88%
QTR:
17.35%
TAIL:
-52.37%
QTR:
-31.72%
TAIL:
-39.74%
QTR:
-17.93%
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -13.67%.
TAIL
23.13%
19.09%
16.37%
17.80%
-8.18%
N/A
QTR
-13.67%
-9.73%
-9.40%
-1.79%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и QTR
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAIL и QTR
TAIL
QTR
Сравнение TAIL c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и QTR
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QTR в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.34% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.58% | 0.50% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и QTR
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и QTR
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.