PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с QTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с QTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).

TAIL и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.52%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с QQQ
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMFQTR с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TAIL и QTR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
TAIL
Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

TAIL vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILQTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.06

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.59

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.49

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

5.22

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QTR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.06

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.41

-0.84

Корреляция

Корреляция между TAIL и QTR составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QTR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности QTR в 20.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QTR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QTR.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-31.72%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-12.29%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-9.70%

-37.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-9.10%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

3.50%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QTR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.04%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.86%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.47%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.16%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

18.16%

-3.10%