PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с QTR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. TAIL is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.39%/yr vs 19.48%/yr for QTR. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 12.56%.

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.32%

QTR

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
14.16%
С начала года
12.56%
1 год
21.87%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTR

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
$16.60K$22.40K$39.13K

TAIL

Cambria Tail Risk ETF
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам TAIL и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-8.57%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.16%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		12.56%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between TAIL and QTR is -0.60, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

-0.55

The correlation between TAIL and QTR has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и QTR

Секторы
TAIL
QTR

Технологии

39.0%
60.9%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.7%

Здравоохранение

8.3%
3.6%

Промышленность

7.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

TAIL
39.0%
QTR
60.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
QTR
0.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
QTR
13.1%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
QTR
10.7%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
QTR
3.6%

Промышленность

TAIL
7.8%
QTR
2.7%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
QTR
6.2%

Энергетика

TAIL
3.1%
QTR
0.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
QTR
1.1%

Недвижимость

TAIL
1.8%
QTR
0.1%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
QTR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с PTLC

Доходность на риск

TAIL vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAIL c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.31

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
1.86

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.79

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

5.36

-7.05

TAIL vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа QTR равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QTR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-31.72%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.29%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

-18.99%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

-4.54%

-48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-8.68%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

4.09%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QTR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.10%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

13.66%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

16.72%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

18.33%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.33%

-3.50%

Сравнение комиссий TAIL и QTR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QTR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности QTR в 16.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.59%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and QTR have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (5.10%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 19.48% vs -5.39% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 19.48% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.00% for TAIL.

TAIL is categorized as Equity Hedged, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.60% for QTR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор