Сравнение TAIL с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
TAIL и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или QTR.
Корреляция
Корреляция между TAIL и QTR составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и QTR
Основные характеристики
TAIL:
-0.88
QTR:
1.38
TAIL:
-1.28
QTR:
1.93
TAIL:
0.85
QTR:
1.25
TAIL:
-0.20
QTR:
1.99
TAIL:
-1.31
QTR:
6.09
TAIL:
8.01%
QTR:
3.64%
TAIL:
11.94%
QTR:
16.08%
TAIL:
-51.27%
QTR:
-31.72%
TAIL:
-51.07%
QTR:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 22.09%.
TAIL
-9.65%
-0.26%
-3.15%
-10.49%
-8.72%
N/A
QTR
22.09%
1.73%
5.21%
23.69%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и QTR
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и QTR
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности QTR в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.51% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.53% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и QTR
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.27%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и QTR
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 3.06%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.