PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с QTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. TAIL is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.20%/yr vs 18.12%/yr for QTR. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 11.83%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

QTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
10.88%
С начала года
11.83%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.16%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		11.83%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between TAIL and QTR is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

-0.55

The correlation between TAIL and QTR has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и QTR

Секторы
TAIL
QTR

Технологии

39.0%
58.1%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

TAIL
39.0%
QTR
58.1%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
QTR
0.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
QTR
12.6%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
QTR
10.4%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
QTR
3.7%

Промышленность

TAIL
7.8%
QTR
3.6%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
QTR
6.4%

Энергетика

TAIL
3.1%
QTR
0.4%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
QTR
1.1%

Недвижимость

TAIL
1.8%
QTR
0.1%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
QTR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с PTLC

Доходность на риск

TAIL vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.32

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.83

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.75

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.68

-7.13

TAIL vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа QTR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QTR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-31.72%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.29%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-18.99%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-5.17%

-46.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-8.70%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.78%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QTR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.74%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

13.36%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

16.36%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.33%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

18.33%

-3.46%

Сравнение комиссий TAIL и QTR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QTR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности QTR в 16.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.70%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and QTR have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (5.74%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 18.12% vs -5.20% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 18.12% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 2.95% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.60% for QTR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор