Сравнение TAIL с CAOS

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAIL и CAOS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и CAOS.

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.