PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.76%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и CAOS

2026 (YTD)202520242023
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-7.22%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between TAIL and CAOS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

Over the past year, TAIL and CAOS have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TAIL и CAOS

Секторы
TAIL
CAOS

Технологии

35.6%
33.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.6%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

TAIL
35.6%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
CAOS
9.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
CAOS
5.4%

Энергетика

TAIL
3.5%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
CAOS
2.6%

Недвижимость

TAIL
1.9%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAINCAOS с SVOL

Доходность на риск

TAIL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.24

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.98

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.49

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

6.22

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.24

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.21

-1.69

Просадки

Сравнение просадок TAIL и CAOS

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-3.60%

-48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-0.76%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-3.60%

-17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-1.07%

-50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-0.90%

-28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

0.30%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и CAOS

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.26%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

1.03%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

1.52%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

4.26%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

4.26%

+10.68%

Сравнение комиссий TAIL и CAOS

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и CAOS

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and CAOS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (0.86%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.26% vs -5.76% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.26% return vs -5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for CAOS.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор