Сравнение TAIL с CAOS
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.20%/yr vs 3.60%/yr for CAOS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAIL и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 5.48% | -9.62% | -7.61% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between TAIL and CAOS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.03 |
Over the past year, TAIL and CAOS have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. CAOS — Ранг доходности на риск
TAIL
CAOS
Сравнение TAIL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.41 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.44 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и CAOS
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -3.89% | -48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -0.76% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -3.60% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -1.08% | -50.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -0.92% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 0.34% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и CAOS
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.48% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 1.09% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 1.55% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 4.20% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 4.20% | +10.67% |
Сравнение комиссий TAIL и CAOS
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и CAOS
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and CAOS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIL has higher volatility (1.94%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.60% vs -5.20% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.60% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for CAOS.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор