Сравнение TAIL с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
TAIL и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или CAOS.
Основные характеристики
| TAIL | CAOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.85% | 4.84% |
| Дох-ть за 1 год | -7.36% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 8.31 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 0.66% |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 3.02% |
| Макс. просадка | -51.07% | -3.41% |
| Текущая просадка | -50.64% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и CAOS составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и CAOS
С начала года, TAIL показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 4.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и CAOS
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и CAOS
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.54% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и CAOS
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и CAOS
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.