PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.68%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.68% против 15.04% соответственно.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between XMLV and SPHQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.72

The correlation between XMLV and SPHQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и SPHQ

Секторы
XMLV
SPHQ

Недвижимость

30.8%

-

Финансовые услуги

21.6%
13.3%

Коммунальные услуги

20.0%
1.0%

Промышленность

9.7%
24.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
15.4%

Энергетика

3.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
4.6%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

1.0%
28.1%

Недвижимость

XMLV
30.8%
SPHQ

-

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
SPHQ
13.3%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
SPHQ
1.0%

Промышленность

XMLV
9.7%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
SPHQ
15.4%

Энергетика

XMLV
3.9%
SPHQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
SPHQ
8.4%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
SPHQ
2.0%

Технологии

XMLV
1.0%
SPHQ
28.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

XMLV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.89

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.73

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.67

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

11.39

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.89

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XMLV и SPHQ

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-57.83%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.90%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-16.57%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-25.04%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-31.60%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

0.00%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.70%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.33%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.18%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

12.62%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.45%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.86%

-0.89%

Сравнение комиссий XMLV и SPHQ

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и SPHQ

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and SPHQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to XMLV (3.14%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 7.68% for XMLV. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.03% for SPHQ.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHQ is S&P 500. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор