Сравнение XMLV с SPHD
XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.18%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.34% соответственно.
XMLV
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.18%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам XMLV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 12.59% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between XMLV and SPHD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between XMLV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMLV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
XMLV
SPHD
Сравнение XMLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMLV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.14 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.24 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMLV и SPHD
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -41.39% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -7.33% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -13.29% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -19.50% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -41.39% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.67% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.98% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.95% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.93% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 11.80% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.23% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.65% | -0.69% |
Сравнение комиссий XMLV и SPHD
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и SPHD
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.82% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
XMLV and SPHD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.95%) compared to XMLV (4.04%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, XMLV leads with 8.18% vs 7.34% for SPHD. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMLV has performed better with a 8.18% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.82% for XMLV.
XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHD is Dividend. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.30% for SPHD.
XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMLV и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор