PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMLV returned 10.95%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%7.47%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between XMLV and SOXQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.38

Over the past year, the correlation between XMLV and SOXQ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и SOXQ

Секторы
XMLV
SOXQ

Недвижимость

30.8%

-

Финансовые услуги

21.6%
0.0%

Коммунальные услуги

20.0%

-

Промышленность

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

1.0%
100.0%

Недвижимость

XMLV
30.8%
SOXQ

-

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
SOXQ
0.0%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
SOXQ

-

Промышленность

XMLV
9.7%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
SOXQ

-

Энергетика

XMLV
3.9%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
SOXQ

-

Здравоохранение

XMLV
2.9%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
SOXQ

-

Технологии

XMLV
1.0%
SOXQ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

XMLV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
5.11

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
5.02

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.69

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

11.08

-10.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

42.47

-39.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

5.11

-4.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.96

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XMLV и SOXQ

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-46.01%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-15.59%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-39.36%

+25.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.15%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-12.95%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.06%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.14%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

13.55%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

26.81%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

33.80%

-23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

36.38%

-21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

36.38%

-19.41%

Сравнение комиссий XMLV и SOXQ

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и SOXQ

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and SOXQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to XMLV (3.14%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 10.95% for XMLV. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.26% for SOXQ.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SOXQ is Semiconductors. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор