PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
11.65%
SOXQ
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%.


SOXQ

С начала года

19.64%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-2.82%

1 год

33.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


SOXQQQQ
Коэф-т Шарпа0.981.78
Коэф-т Сортино1.442.37
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара1.352.28
Коэф-т Мартина3.488.27
Индекс Язвы9.75%3.73%
Дневная вол-ть34.75%17.37%
Макс. просадка-46.01%-82.98%
Текущая просадка-15.80%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и QQQ

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SOXQ и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.78
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.442.37
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.32
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.352.28
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.488.27
SOXQ
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.78
SOXQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и QQQ

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и QQQ

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.80%
-1.78%
SOXQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и QQQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.42%
5.41%
SOXQ
QQQ