PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 29.70%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 69.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам SOXQ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%17.31%

Correlation

The correlation between SOXQ and QQQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between SOXQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и QQQ

Секторы
SOXQ
QQQ

Технологии

99.9%
60.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

SOXQ
99.9%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

QQQ
6.3%

Энергетика

SOXQ

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

SOXQ

-

QQQ
3.6%

Промышленность

SOXQ

-

QQQ
2.7%

Недвижимость

SOXQ

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с VGTSOXQ с CHPS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SOXQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.47

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.05

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.40

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

7.62

+8.80

SOXQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и QQQ

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-82.97%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-11.96%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-22.77%

-16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-35.12%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-3.76%

-14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-32.61%

+19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

3.77%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и QQQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

7.44%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

16.38%

+21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

19.56%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.41%

22.97%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

22.53%

+15.47%

Сравнение комиссий SOXQ и QQQ

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и QQQ

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 29.70% vs 14.96% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 29.70% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.30% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while QQQ is Nasdaq-100. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.18% for QQQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор