Сравнение SOXQ с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SOXQ и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и VGT
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOXQ vs. VGT — Ранг доходности на риск
SOXQ
VGT
Сравнение SOXQ c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.10 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.67 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.88 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 5.77 | +11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.10 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и VGT
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и VGT
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -54.63% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -16.40% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -11.66% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -8.00% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.35% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и VGT
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 8.03% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 16.35% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 27.27% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 25.06% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 24.48% | +11.62% |