Сравнение SOXQ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SOXQ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и QQQM
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOXQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SOXQ
QQQM
Сравнение SOXQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.68 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.02 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 7.35 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и QQQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и QQQM
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и QQQM
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -35.04% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -12.55% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -7.86% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -8.47% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.44% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и QQQM
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 6.58% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 12.79% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 22.45% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 22.24% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 22.26% | +13.84% |