PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%17.03%

Correlation

The correlation between SOXQ and QQQM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between SOXQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и QQQM

Секторы
SOXQ
QQQM

Технологии

100.0%
53.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SOXQ
100.0%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

QQQM
7.7%

Энергетика

SOXQ

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

SOXQ

-

QQQM
4.2%

Промышленность

SOXQ

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

SOXQ

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с VGTSOXQ с CHPS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SOXQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
2.58

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
3.38

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.44

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

3.43

+7.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

13.15

+29.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

2.58

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.84

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и QQQM

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-35.04%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-11.96%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-22.70%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.75%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-8.24%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.11%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и QQQM

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

4.51%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

12.06%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

15.91%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

22.23%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

22.11%

+14.27%

Сравнение комиссий SOXQ и QQQM

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и QQQM

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and QQQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 28.64% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while QQQM is Nasdaq-100. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.15% for QQQM.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор