PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 29.70%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 69.81%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам SOXQ и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%17.31%

Correlation

The correlation between SOXQ and QQQM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between SOXQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и QQQM

Секторы
SOXQ
QQQM

Технологии

99.9%
60.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

SOXQ
99.9%
QQQM
60.9%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

QQQM
13.1%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

QQQM
10.7%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

QQQM
6.3%

Энергетика

SOXQ

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

SOXQ

-

QQQM
3.6%

Промышленность

SOXQ

-

QQQM
2.7%

Недвижимость

SOXQ

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGTSOXQ с CHPS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SOXQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.49

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.06

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.41

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

7.64

+8.78

SOXQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и QQQM

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-35.04%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-11.96%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-22.70%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-35.04%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-3.76%

-14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-8.14%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

3.77%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и QQQM

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

7.41%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

16.21%

+21.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

19.42%

+24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.41%

22.81%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

22.36%

+15.64%

Сравнение комиссий SOXQ и QQQM

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и QQQM

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and QQQM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 29.70% vs 15.05% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 29.70% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.30% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while QQQM is Nasdaq-100. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.15% for QQQM.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор