PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.46%
12.15%
SOXQ
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 17.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.


SOXQ

С начала года

17.75%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-4.45%

1 год

31.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


SOXQSPY
Коэф-т Шарпа0.842.62
Коэф-т Сортино1.303.50
Коэф-т Омега1.171.49
Коэф-т Кальмара1.173.78
Коэф-т Мартина3.0317.00
Индекс Язвы9.70%1.87%
Дневная вол-ть34.78%12.14%
Макс. просадка-46.01%-55.19%
Текущая просадка-17.13%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и SPY

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SOXQ и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.842.62
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.303.50
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.49
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.173.78
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0317.00
SOXQ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.62
SOXQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SPY

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.71%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SPY

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.13%
-1.38%
SOXQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SPY

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.28%
4.09%
SOXQ
SPY