Сравнение SOXQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SOXQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или SPY.
Корреляция
Корреляция между SOXQ и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SPY
Основные характеристики
SOXQ:
0.43
SPY:
1.91
SOXQ:
0.80
SPY:
2.57
SOXQ:
1.10
SPY:
1.35
SOXQ:
0.62
SPY:
2.88
SOXQ:
1.33
SPY:
11.96
SOXQ:
11.73%
SPY:
2.03%
SOXQ:
36.29%
SPY:
12.68%
SOXQ:
-46.01%
SPY:
-55.19%
SOXQ:
-10.91%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.34%.
SOXQ
5.35%
-1.17%
1.21%
16.56%
N/A
N/A
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и SPY
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXQ и SPY
SOXQ
SPY
Сравнение SOXQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SPY
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SPY
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SPY
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.