Сравнение SOXQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SOXQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или SPY.
Основные характеристики
| SOXQ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 45.61% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 11.58% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.82 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.72% | 12.15% |
| Макс. просадка | -46.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.28% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXQ показывает доходность 20.38%, а SPY немного выше – 21.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и SPY
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SPY
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SPY
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SPY
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.