PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
4.90%
SOXQ
FSELX

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 43.01%.


SOXQ

С начала года

19.64%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-2.82%

1 год

33.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSELX

С начала года

43.01%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

4.90%

1 год

46.28%

5 лет (среднегодовая)

24.26%

10 лет (среднегодовая)

18.24%

Основные характеристики


SOXQFSELX
Коэф-т Шарпа0.981.27
Коэф-т Сортино1.441.79
Коэф-т Омега1.191.23
Коэф-т Кальмара1.351.88
Коэф-т Мартина3.485.31
Индекс Язвы9.75%8.64%
Дневная вол-ть34.75%36.03%
Макс. просадка-46.01%-81.70%
Текущая просадка-15.80%-8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и FSELX

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SOXQ и FSELX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.27
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.441.79
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.23
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.351.88
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.485.31
SOXQ
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.27
SOXQ
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и FSELX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FSELX в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и FSELX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.80%
-8.38%
SOXQ
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и FSELX

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 9.42% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.42%
9.60%
SOXQ
FSELX