PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SOXQFSELX
Дох-ть с нач. г.20.38%39.79%
Дох-ть за 1 год45.61%65.53%
Дох-ть за 3 года11.58%19.96%
Коэф-т Шарпа1.532.09
Коэф-т Сортино2.032.60
Коэф-т Омега1.271.34
Коэф-т Кальмара2.113.08
Коэф-т Мартина5.829.12
Индекс Язвы9.13%8.23%
Дневная вол-ть34.72%35.83%
Макс. просадка-46.01%-81.70%
Текущая просадка-15.28%-10.44%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SOXQ и FSELX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и FSELX

С начала года, SOXQ показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 39.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.36%
120.68%
SOXQ
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и FSELX

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.82
FSELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Сравнение коэффициента Шарпа SOXQ и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
2.09
SOXQ
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и FSELX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FSELX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
5.02%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и FSELX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.28%
-10.44%
SOXQ
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и FSELX

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.08%
8.47%
SOXQ
FSELX