Сравнение SOXQ с FSELX
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both Semiconductors funds. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.40%/yr vs 68.85%/yr for FSELX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 96.72%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 85.56%.
SOXQ
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 32.12%
- С начала года
- 96.72%
- 6 месяцев
- 91.61%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 83.27%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 68.85%
- 5 лет*
- 46.95%
- 10 лет*
- 39.21%
Сравнение доходности по годам SOXQ и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 96.72% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 85.56% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 36.64% |
Correlation
The correlation between SOXQ and FSELX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between SOXQ and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. FSELX — Ранг доходности на риск
SOXQ
FSELX
Сравнение SOXQ c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.71 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.73 | 12.18 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.01 | 46.77 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 5.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и FSELX
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -82.54% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -14.38% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -36.31% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -28.70% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.74% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и FSELX
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 12.01% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 25.42% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 32.74% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 38.97% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 35.07% | +1.31% |
Сравнение комиссий SOXQ и FSELX
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и FSELX
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FSELX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.83% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SOXQ and FSELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to FSELX (12.01%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs FSELX's -82.54%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 5.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор