PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с SMDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.15%/yr vs 7.64%/yr for SMDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 8.15% против 7.64% соответственно.

XMLV

1 день
0.88%
1 месяц
1.60%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.25%
1 год
9.74%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.15%

SMDV

1 день
1.03%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.31%
1 год
19.06%
3 года*
12.50%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		7.48%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		15.62%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between XMLV and SMDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between XMLV and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и SMDV

Секторы
XMLV
SMDV

Недвижимость

33.7%
7.5%

Финансовые услуги

24.2%
32.8%

Коммунальные услуги

18.5%
15.7%

Промышленность

9.8%
21.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.1%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.4%

Здравоохранение

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.1%

Технологии

1.0%
2.5%

Недвижимость

XMLV
33.7%
SMDV
7.5%

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
SMDV
32.8%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
SMDV
15.7%

Промышленность

XMLV
9.8%
SMDV
21.9%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
SMDV
4.1%

Энергетика

XMLV
3.7%
SMDV

-

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
SMDV
4.4%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
SMDV
1.6%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
SMDV
8.3%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
SMDV
1.1%

Технологии

XMLV
1.0%
SMDV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

XMLV vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.23

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.92

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.96

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

5.94

-1.41

XMLV vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и SMDV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-34.12%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.79%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-21.23%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-21.23%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-34.12%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.91%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.22%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и SMDV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеют волатильность 4.18% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.50%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

15.63%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

18.61%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.73%

-3.76%

Сравнение комиссий XMLV и SMDV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и SMDV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SMDV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.28%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.95%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and SMDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.18%) compared to SMDV (4.09%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, XMLV leads with 8.15% vs 7.64% for SMDV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMLV has performed better with a 8.15% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.28% for SMDV.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SMDV is Small Cap Blend Equities. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.40% for SMDV.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор