PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с SMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.60%/yr vs 7.08%/yr for SMDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 7.60% против 7.08% соответственно.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between XMLV and SMDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between XMLV and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и SMDV

Секторы
XMLV
SMDV

Недвижимость

30.8%
7.4%

Финансовые услуги

21.6%
31.9%

Коммунальные услуги

20.0%
15.8%

Промышленность

9.7%
22.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
4.1%

Здравоохранение

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Технологии

1.0%
3.2%

Недвижимость

XMLV
30.8%
SMDV
7.4%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
SMDV
31.9%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
SMDV
15.8%

Промышленность

XMLV
9.7%
SMDV
22.2%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
SMDV
4.8%

Энергетика

XMLV
3.9%
SMDV

-

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
SMDV
4.1%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
SMDV
1.8%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
SMDV
7.8%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
SMDV
1.0%

Технологии

XMLV
1.0%
SMDV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

XMLV vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.87

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.42

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

4.25

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SMDV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XMLV и SMDV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-34.12%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.79%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-21.23%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-21.23%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-34.12%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-2.76%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.93%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.25%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и SMDV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.06%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.41%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.55%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.85%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

18.69%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.73%

-3.76%

Сравнение комиссий XMLV и SMDV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и SMDV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and SMDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, XMLV leads with 7.60% vs 7.08% for SMDV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMLV has performed better with a 7.60% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.42% for SMDV.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SMDV is Small Cap Blend Equities. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.40% for SMDV.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор