Сравнение SMDV с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
SMDV и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или REGL.
Основные характеристики
| SMDV | REGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 18.20% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 33.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | 7.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 14.76% |
| Макс. просадка | -34.12% | -36.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMDV и REGL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и REGL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDV показывает доходность 17.43%, а REGL немного выше – 18.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и REGL
И SMDV, и REGL имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDV c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и REGL
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности REGL в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.56% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.19% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и REGL
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и REGL
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.