Сравнение SMDV с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
SMDV и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.55% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и REGL
И SMDV, и REGL имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
SMDV vs. REGL — Ранг доходности на риск
SMDV
REGL
Сравнение SMDV c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 3.24 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и REGL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и REGL
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и REGL
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -36.37% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.94% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -16.96% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -36.37% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.09% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.09% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.13% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и REGL
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеют волатильность 4.34% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.30% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.20% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 16.26% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.11% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.31% | +2.40% |