PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.26%
10.06%
SMDV
REGL

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 16.84%.


SMDV

С начала года

13.98%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

13.26%

1 год

27.15%

5 лет (среднегодовая)

6.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

REGL

С начала года

16.84%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.06%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

10.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SMDVREGL
Коэф-т Шарпа1.301.82
Коэф-т Сортино2.022.72
Коэф-т Омега1.241.33
Коэф-т Кальмара2.262.90
Коэф-т Мартина5.469.27
Индекс Язвы4.90%2.79%
Дневная вол-ть20.55%14.19%
Макс. просадка-34.12%-36.37%
Текущая просадка-2.94%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и REGL

И SMDV, и REGL имеют комиссию равную 0.40%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMDV и REGL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.301.82
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.022.72
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.33
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.262.90
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.469.27
SMDV
REGL

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
1.82
SMDV
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и REGL

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности REGL в 2.22%


TTM202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.63%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.22%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и REGL

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-1.16%
SMDV
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и REGL

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
5.44%
SMDV
REGL