PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMDVVBR
Дох-ть с нач. г.17.43%20.64%
Дох-ть за 1 год37.89%39.82%
Дох-ть за 3 года6.35%7.31%
Дох-ть за 5 лет7.23%12.30%
Коэф-т Шарпа1.832.41
Коэф-т Сортино2.763.39
Коэф-т Омега1.331.43
Коэф-т Кальмара2.603.37
Коэф-т Мартина7.9513.99
Индекс Язвы4.89%2.95%
Дневная вол-ть21.29%17.15%
Макс. просадка-34.12%-62.01%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMDV и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и VBR

С начала года, SMDV показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 20.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.92%
13.59%
SMDV
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и VBR

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.95
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 13.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.99

Сравнение коэффициента Шарпа SMDV и VBR

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.41
SMDV
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и VBR

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VBR в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.56%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.86%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и VBR

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMDV
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и VBR

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.51%
5.59%
SMDV
VBR