PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.26%
11.79%
SMDV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


SMDV

С начала года

13.98%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

13.26%

1 год

27.15%

5 лет (среднегодовая)

6.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


SMDVSPY
Коэф-т Шарпа1.302.69
Коэф-т Сортино2.023.59
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара2.263.89
Коэф-т Мартина5.4617.53
Индекс Язвы4.90%1.87%
Дневная вол-ть20.55%12.15%
Макс. просадка-34.12%-55.19%
Текущая просадка-2.94%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и SPY

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SMDV и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.302.69
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.023.59
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.50
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.263.89
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.4617.53
SMDV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.69
SMDV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SPY

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.63%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SPY

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-1.41%
SMDV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SPY

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
4.09%
SMDV
SPY