PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.08%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.08% против 15.49% соответственно.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SMDV and SPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.64

The correlation between SMDV and SPY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и SPY

Секторы
SMDV
SPY

Финансовые услуги

31.9%
11.8%

Промышленность

22.2%
7.8%

Коммунальные услуги

15.8%
2.4%

Сырьевые материалы

7.8%
1.8%

Недвижимость

7.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.3%

Технологии

3.2%
35.9%

Здравоохранение

1.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.3%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
SPY
11.8%

Промышленность

SMDV
22.2%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
SPY
1.8%

Недвижимость

SMDV
7.4%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
SPY
10.3%

Технологии

SMDV
3.2%
SPY
35.9%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
SPY
11.3%

Энергетика

SMDV

-

SPY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с VBRSMDV с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SMDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.38

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.24

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.16

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

14.72

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.38

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SPY

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-55.19%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.88%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-18.76%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.50%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.72%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.70%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.05%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.91%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SPY

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.84%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

8.90%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

11.83%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.05%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.94%

+2.79%

Сравнение комиссий SMDV и SPY

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SPY

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 7.08% for SMDV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.98% for SPY.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор