Сравнение SMDV с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
SMDV и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или RWJ.
Основные характеристики
| SMDV | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 18.74% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 41.52% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | 5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 18.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 10.82 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 22.58% |
| Макс. просадка | -34.12% | -55.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMDV и RWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и RWJ
С начала года, SMDV показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 18.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и RWJ
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDV c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и RWJ
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности RWJ в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.56% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.19% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и RWJ
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и RWJ
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.