PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDV с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с RWJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.62%/yr vs 13.38%/yr for RWJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 26.65%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 7.62% против 13.38% соответственно.

SMDV

1 день
2.87%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
13.64%
С начала года
20.97%
1 год
22.84%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.62%

RWJ

1 день
1.72%
1 месяц
5.58%
6 месяцев
16.42%
С начала года
26.65%
1 год
39.34%
3 года*
17.88%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		20.97%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		26.65%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between SMDV and RWJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.82

The correlation between SMDV and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и RWJ

Секторы
SMDV
RWJ

Финансовые услуги

32.8%
10.7%

Промышленность

21.9%
16.0%

Коммунальные услуги

15.7%
0.8%

Сырьевые материалы

8.3%
5.0%

Недвижимость

7.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
23.9%

Технологии

2.5%
11.2%

Здравоохранение

1.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.5%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

SMDV
32.8%
RWJ
10.7%

Промышленность

SMDV
21.9%
RWJ
16.0%

Коммунальные услуги

SMDV
15.7%
RWJ
0.8%

Сырьевые материалы

SMDV
8.3%
RWJ
5.0%

Недвижимость

SMDV
7.5%
RWJ
3.9%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.4%
RWJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
RWJ
23.9%

Технологии

SMDV
2.5%
RWJ
11.2%

Здравоохранение

SMDV
1.6%
RWJ
11.0%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.1%
RWJ
3.5%

Энергетика

SMDV

-

RWJ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBRSMDV с VOO
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

SMDV vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.02

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.50

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

11.29

-3.99

SMDV vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и RWJ

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-55.97%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.31%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-29.29%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-29.29%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-51.33%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.18%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.49%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и RWJ

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.46% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.45%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.52%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

18.94%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

23.58%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

26.05%

-5.32%

Сравнение комиссий SMDV и RWJ

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и RWJ

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности RWJ в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.99%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and RWJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.46%) compared to RWJ (4.45%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.38% vs 7.62% for SMDV. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.38% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.99% for RWJ.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор