Сравнение SMDV с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
SMDV и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.45% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 7.32% против 12.35% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.32%
RWJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и RWJ
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
SMDV vs. RWJ — Ранг доходности на риск
SMDV
RWJ
Сравнение SMDV c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.48 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 5.70 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и RWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и RWJ
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности RWJ в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.12% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и RWJ
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -55.97% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.31% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -29.29% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -51.33% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -7.05% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.31% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.54% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и RWJ
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.33%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.09% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 13.95% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 25.39% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 23.87% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 26.15% | -5.44% |