Сравнение SMDV с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
SMDV и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или RWJ.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и RWJ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDV показывает доходность 15.65%, а RWJ немного выше – 15.67%.
SMDV
15.65%
7.47%
18.38%
30.08%
6.90%
N/A
RWJ
15.67%
5.12%
16.05%
31.21%
18.41%
10.95%
Основные характеристики
| SMDV | RWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 6.24 | 7.83 |
| Индекс Язвы | 4.90% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 20.54% | 21.79% |
| Макс. просадка | -34.12% | -55.97% |
| Текущая просадка | -1.51% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и RWJ
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между SMDV и RWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDV c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и RWJ
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RWJ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.60% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.22% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и RWJ
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и RWJ
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.