PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
123.70%
193.97%
SMDV
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%.


SMDV

С начала года

14.32%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

13.17%

1 год

27.92%

5 лет (среднегодовая)

6.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


SMDVSCHD
Коэф-т Шарпа1.302.25
Коэф-т Сортино2.013.25
Коэф-т Омега1.241.39
Коэф-т Кальмара2.273.05
Коэф-т Мартина5.4712.25
Индекс Язвы4.89%2.04%
Дневная вол-ть20.57%11.09%
Макс. просадка-34.12%-33.37%
Текущая просадка-2.65%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и SCHD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMDV и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.302.25
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.013.25
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.39
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.273.05
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4712.25
SMDV
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.25
SMDV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SCHD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.63%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SCHD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-1.82%
SMDV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SCHD

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.63%
3.55%
SMDV
SCHD