PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMDVSCHD
Дох-ть с нач. г.17.43%18.08%
Дох-ть за 1 год37.89%30.78%
Дох-ть за 3 года6.35%7.17%
Дох-ть за 5 лет7.23%13.03%
Коэф-т Шарпа1.832.85
Коэф-т Сортино2.764.10
Коэф-т Омега1.331.51
Коэф-т Кальмара2.603.16
Коэф-т Мартина7.9515.75
Индекс Язвы4.89%2.04%
Дневная вол-ть21.29%11.24%
Макс. просадка-34.12%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMDV и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SCHD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDV показывает доходность 17.43%, а SCHD немного выше – 18.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.92%
11.93%
SMDV
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и SCHD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.95
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.75

Сравнение коэффициента Шарпа SMDV и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.85
SMDV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SCHD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SCHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.56%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SCHD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMDV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SCHD

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.51%
3.41%
SMDV
SCHD