PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347B6983
CUSIP74347B698
ЭмитентProShares
Дата выпуска5 февр. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 2000 Dividend Growth Index
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SMDV составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SMDV с RWJ, SMDV с REGL, SMDV с TDV, SMDV с VBR, SMDV с NOBL, SMDV с SCHD, SMDV с SPY, SMDV с RYLD, SMDV с VOO, SMDV с VDC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.85%
13.71%
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF показал доход в 16.83% с начала года и 34.89% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.83%24.30%
1 месяц9.82%4.09%
6 месяцев18.50%14.29%
1 год34.89%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.93%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.14%0.66%3.64%-4.91%4.42%-1.41%14.17%-1.49%-0.26%-1.69%16.83%
20235.74%-0.29%-5.18%-3.37%-3.78%4.87%5.29%-2.95%-5.68%-4.19%7.78%12.36%8.99%
2022-4.50%1.16%0.44%-5.82%2.48%-5.26%6.52%-2.73%-8.24%12.56%4.80%-5.43%-5.90%
2021-0.02%7.99%5.88%1.16%1.34%-4.65%-1.30%2.10%-3.29%4.01%-1.93%7.10%18.98%
2020-2.62%-10.32%-13.78%4.85%2.50%-1.82%-0.63%3.45%-4.95%4.57%11.62%5.13%-4.74%
20196.83%3.51%-1.81%2.47%-4.22%4.31%1.09%-4.09%3.81%2.80%-0.48%2.42%17.23%
20180.07%-4.85%2.35%1.25%3.66%2.05%2.26%1.61%-0.46%-5.51%5.81%-7.90%-0.58%
2017-1.99%1.48%-0.31%2.07%-1.66%2.61%1.52%-2.24%4.22%0.02%3.23%-4.07%4.63%
2016-0.40%2.95%5.61%-0.09%3.06%5.15%1.62%-0.38%0.79%-1.57%9.36%5.01%35.21%
20150.58%0.42%-2.50%0.51%2.23%0.42%-4.92%-0.90%8.01%2.15%-3.35%2.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SMDV среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SMDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.90
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.91$1.75$1.54$1.36$1.22$1.25$1.06$1.02$0.58$0.59

Дивидендный доход

2.57%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.27
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.64$1.75
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.55$1.54
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.47$1.36
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.42$1.22
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.41$1.25
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.38$1.06
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.34$1.02
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.58
2015$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.12%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.251
-18.5%6 февр. 2023 г.18427 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.220
-16.65%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.271
-13.52%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.101
-11.19%15 мар. 2021 г.13321 сент. 2021 г.335 нояб. 2021 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF составляет 8.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
3.92%
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF)
Benchmark (^GSPC)