PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMDV returned 4.17%/yr vs 13.78%/yr for TDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%2.10%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between SMDV and TDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.65

The correlation between SMDV and TDV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и TDV

Секторы
SMDV
TDV

Финансовые услуги

31.9%
4.7%

Промышленность

22.2%
5.1%

Коммунальные услуги

15.8%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Недвижимость

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Технологии

3.2%
90.2%

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
TDV
4.7%

Промышленность

SMDV
22.2%
TDV
5.1%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
TDV

-

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
TDV

-

Недвижимость

SMDV
7.4%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
TDV

-

Технологии

SMDV
3.2%
TDV
90.2%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
TDV

-

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
TDV

-

Энергетика

SMDV

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBRSMDV с VOO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQTDV с VIG

Доходность на риск

SMDV vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.01

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.73

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.63

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

12.54

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SMDV и TDV

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-32.78%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.55%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-22.51%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-25.11%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.12%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.36%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.76%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и TDV

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.42%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.05%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.73%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.25%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

20.44%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

23.20%

-2.47%

Сравнение комиссий SMDV и TDV

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и TDV

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and TDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to SMDV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 4.17% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.94% for TDV.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while TDV is Technology Equities. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор