PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMDV с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDV с TDV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).

SMDV и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или TDV.

Корреляция

Корреляция между SMDV и TDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMDV:

0.19

TDV:

0.40

Коэф-т Сортино

SMDV:

0.48

TDV:

0.80

Коэф-т Омега

SMDV:

1.06

TDV:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMDV:

0.21

TDV:

0.49

Коэф-т Мартина

SMDV:

0.53

TDV:

1.77

Индекс Язвы

SMDV:

8.40%

TDV:

6.22%

Дневная вол-ть

SMDV:

20.85%

TDV:

24.46%

Макс. просадка

SMDV:

-34.12%

TDV:

-32.78%

Текущая просадка

SMDV:

-11.93%

TDV:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 5.52%.

SMDV

С начала года

-2.02%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-8.27%

1 год

3.81%

5 лет

9.64%

10 лет

7.58%

TDV

С начала года

5.52%

1 месяц

18.82%

6 месяцев

5.61%

1 год

9.73%

5 лет

16.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMDV и TDV

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMDV и TDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMDV c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и TDV

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TDV в 1.12%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.87%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.12%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и TDV

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и TDV

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.98%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...