Сравнение SMDV с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
SMDV и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 2.10% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью -1.22%.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и TDV
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
SMDV vs. TDV — Ранг доходности на риск
SMDV
TDV
Сравнение SMDV c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.19 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и TDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и TDV
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TDV в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и TDV
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -32.78% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -15.00% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -25.11% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.92% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.48% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и TDV
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.09% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.42% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 23.83% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.39% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.32% | -2.61% |