PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMDVTDV
Дох-ть с нач. г.17.43%14.38%
Дох-ть за 1 год37.89%26.72%
Дох-ть за 3 года6.35%8.17%
Дох-ть за 5 лет7.23%16.13%
Коэф-т Шарпа1.831.73
Коэф-т Сортино2.762.36
Коэф-т Омега1.331.30
Коэф-т Кальмара2.602.45
Коэф-т Мартина7.958.67
Индекс Язвы4.89%3.43%
Дневная вол-ть21.29%17.07%
Макс. просадка-34.12%-32.78%
Текущая просадка0.00%-0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SMDV и TDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и TDV

С начала года, SMDV показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 14.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.92%
9.67%
SMDV
TDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и TDV

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.95
TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.67

Сравнение коэффициента Шарпа SMDV и TDV

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
1.73
SMDV
TDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и TDV

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности TDV в 1.14%


TTM202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.56%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.14%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и TDV

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.44%
SMDV
TDV

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и TDV

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.51%
5.20%
SMDV
TDV