Сравнение SMDV с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SMDV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или NOBL.
Основные характеристики
| SMDV | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 13.88% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 24.97% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | 5.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 11.59 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 10.35% |
| Макс. просадка | -34.12% | -35.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между SMDV и NOBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и NOBL
С начала года, SMDV показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и NOBL
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и NOBL
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности NOBL в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.56% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.98% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и NOBL
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и NOBL
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.