PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.97%
9.67%
SMDV
NOBL

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.33%.


SMDV

С начала года

15.65%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

18.38%

1 год

30.08%

5 лет (среднегодовая)

6.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NOBL

С начала года

13.33%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

10.00%

1 год

20.15%

5 лет (среднегодовая)

9.87%

10 лет (среднегодовая)

10.12%

Основные характеристики


SMDVNOBL
Коэф-т Шарпа1.492.00
Коэф-т Сортино2.262.81
Коэф-т Омега1.271.35
Коэф-т Кальмара2.593.10
Коэф-т Мартина6.248.98
Индекс Язвы4.90%2.29%
Дневная вол-ть20.54%10.26%
Макс. просадка-34.12%-35.43%
Текущая просадка-1.51%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и NOBL

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMDV и NOBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.00
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.262.81
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.35
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.593.10
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.248.98
SMDV
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.00
SMDV
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и NOBL

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности NOBL в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.60%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.99%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и NOBL

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-1.50%
SMDV
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и NOBL

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
3.11%
SMDV
NOBL