Сравнение XMLV с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
XMLV и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XMLV и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | 17.45% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и SIXH
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
XMLV vs. SIXH — Ранг доходности на риск
XMLV
SIXH
Сравнение XMLV c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.39 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.19 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 5.06 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и SIXH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и SIXH
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SIXH в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и SIXH
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -11.68% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.32% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -11.68% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.38% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.84% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.01% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и SIXH
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.09% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 5.63% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 10.96% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 10.33% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 10.17% | +6.80% |