PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIXH с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с POCT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT).

SIXH и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXH или POCT.

Корреляция

Корреляция между SIXH и POCT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

0.84

POCT:

0.37

Коэф-т Сортино

SIXH:

1.27

POCT:

0.60

Коэф-т Омега

SIXH:

1.20

POCT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SIXH:

1.10

POCT:

0.36

Коэф-т Мартина

SIXH:

5.21

POCT:

1.62

Индекс Язвы

SIXH:

1.92%

POCT:

2.26%

Дневная вол-ть

SIXH:

11.49%

POCT:

9.93%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

POCT:

-18.80%

Текущая просадка

SIXH:

-1.99%

POCT:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.19%.

SIXH

С начала года

5.84%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

3.80%

1 год

9.36%

5 лет

10.79%

10 лет

N/A

POCT

С начала года

-1.19%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

-1.46%

1 год

3.38%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIXH и POCT

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXH и POCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXH c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и POCT

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.82%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и POCT

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и POCT

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...