PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

SIXH и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с VOOSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с VOOPOCT с NVDY

Сравнение комиссий SIXH и POCT

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

SIXH vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

8.53

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.79

+0.31

Корреляция

Корреляция между SIXH и POCT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и POCT

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.83%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и POCT

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-18.80%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.20%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-10.22%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.33%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-1.53%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и POCT

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.31%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

5.15%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.35%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

7.90%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

10.31%

-0.14%