PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с POCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. SIXH is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 9.82%/yr for POCT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 5.33%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%13.69%

Correlation

The correlation between SIXH and POCT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.39

Over the past year, the correlation between SIXH and POCT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXH и POCT

Секторы
SIXH
POCT

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.9%

Технологии

20.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
10.9%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Финансовые услуги

9.7%
11.9%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Энергетика

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
POCT
4.9%

Технологии

SIXH
20.2%
POCT
36.2%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
POCT
10.9%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
POCT
8.4%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
POCT
11.9%

Промышленность

SIXH
7.8%
POCT
8.1%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
POCT
10.1%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
POCT
2.3%

Недвижимость

SIXH
1.4%
POCT
1.9%

Энергетика

SIXH
0.1%
POCT
3.5%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
POCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQSIXH с SJB
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOOPOCT с NVDY

Доходность на риск

SIXH vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.35

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.38

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.28

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

16.84

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа POCT равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.35

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SIXH и POCT

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-18.80%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-4.40%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-10.22%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-10.22%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.20%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.50%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и POCT

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.94%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

4.77%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

6.17%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

7.94%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.22%

-0.07%

Сравнение комиссий SIXH и POCT

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и POCT

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and POCT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to POCT (0.94%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, POCT leads with 9.82% vs 8.95% for SIXH. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.82% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for POCT.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while POCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Innovator. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.79% for POCT.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор