PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIXH с LSAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIXH и LSAT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SIXH и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
66.75%
78.58%
SIXH
LSAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

2.15

LSAT:

1.31

Коэф-т Сортино

SIXH:

3.17

LSAT:

1.89

Коэф-т Омега

SIXH:

1.41

LSAT:

1.23

Коэф-т Кальмара

SIXH:

3.30

LSAT:

1.90

Коэф-т Мартина

SIXH:

12.05

LSAT:

4.85

Индекс Язвы

SIXH:

1.28%

LSAT:

3.28%

Дневная вол-ть

SIXH:

7.21%

LSAT:

12.17%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

LSAT:

-20.48%

Текущая просадка

SIXH:

0.00%

LSAT:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 1.40%.


SIXH

С начала года

7.99%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

7.68%

1 год

15.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LSAT

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

0.75%

1 год

14.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIXH и LSAT

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.


LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
График комиссии LSAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXH и LSAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

LSAT
Ранг риск-скорректированной доходности LSAT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXH c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIXH, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.151.31
Коэффициент Сортино SIXH, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.171.89
Коэффициент Омега SIXH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.23
Коэффициент Кальмара SIXH, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.301.90
Коэффициент Мартина SIXH, с текущим значением в 12.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.054.85
SIXH
LSAT

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.15
1.31
SIXH
LSAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и LSAT

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности LSAT в 1.29%


TTM20242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.62%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
1.29%1.31%1.85%0.36%3.44%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и LSAT

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и LSAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-5.32%
SIXH
LSAT

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и LSAT

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 1.97%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.97%
3.42%
SIXH
LSAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab