PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIXH с LSAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с LSAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).

SIXH и LSAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXH или LSAT.

Корреляция

Корреляция между SIXH и LSAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

0.84

LSAT:

0.26

Коэф-т Сортино

SIXH:

1.27

LSAT:

0.66

Коэф-т Омега

SIXH:

1.20

LSAT:

1.09

Коэф-т Кальмара

SIXH:

1.10

LSAT:

0.37

Коэф-т Мартина

SIXH:

5.21

LSAT:

1.23

Индекс Язвы

SIXH:

1.92%

LSAT:

5.46%

Дневная вол-ть

SIXH:

11.49%

LSAT:

17.62%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

LSAT:

-20.48%

Текущая просадка

SIXH:

-1.99%

LSAT:

-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью -2.13%.

SIXH

С начала года

5.84%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

3.80%

1 год

9.36%

5 лет

10.79%

10 лет

N/A

LSAT

С начала года

-2.13%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-5.47%

1 год

4.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIXH и LSAT

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXH и LSAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг риск-скорректированной доходности LSAT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXH c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и LSAT

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности LSAT в 1.33%

TTM20242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.82%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.33%1.31%1.85%0.36%3.44%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и LSAT

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и LSAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и LSAT

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 4.30%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...