PortfoliosLab logo
Сравнение SIXH с LSAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIXH и LSAT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SIXH и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
64.50%
74.18%
SIXH
LSAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

1.74

LSAT:

0.84

Коэф-т Сортино

SIXH:

2.52

LSAT:

1.25

Коэф-т Омега

SIXH:

1.33

LSAT:

1.15

Коэф-т Кальмара

SIXH:

2.77

LSAT:

1.23

Коэф-т Мартина

SIXH:

9.98

LSAT:

3.02

Индекс Язвы

SIXH:

1.30%

LSAT:

3.49%

Дневная вол-ть

SIXH:

7.51%

LSAT:

12.57%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

LSAT:

-20.48%

Текущая просадка

SIXH:

-1.35%

LSAT:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью -1.10%.


SIXH

С начала года

6.53%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

6.29%

1 год

12.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LSAT

С начала года

-1.10%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.01%

1 год

10.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIXH и LSAT

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.


График комиссии LSAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXH и LSAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

LSAT
Ранг риск-скорректированной доходности LSAT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXH c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIXH, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.740.84
Коэффициент Сортино SIXH, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.521.25
Коэффициент Омега SIXH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.15
Коэффициент Кальмара SIXH, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.771.23
Коэффициент Мартина SIXH, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.983.02
SIXH
LSAT

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.74
0.84
SIXH
LSAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и LSAT

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности LSAT в 1.32%


TTM20242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.65%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
1.32%1.31%1.85%0.36%3.44%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и LSAT

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и LSAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.35%
-7.65%
SIXH
LSAT

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и LSAT

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.88%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.88%
4.39%
SIXH
LSAT