Сравнение SIXH с LSAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).
SIXH и LSAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и LSAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 3.77% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 1.40%.
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и LSAT
SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Доходность на риск
SIXH vs. LSAT — Ранг доходности на риск
SIXH
LSAT
Сравнение SIXH c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.01 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.13 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.07 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.21 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.01 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и LSAT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и LSAT
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности LSAT в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и LSAT
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и LSAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -20.48% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -13.54% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -20.48% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -6.77% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -5.68% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.22% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и LSAT
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.04%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.05% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 9.35% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 17.26% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.28% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 16.90% | -6.73% |