PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с LSAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 5.78%/yr for LSAT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 10.11%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и LSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%3.77%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%

Correlation

The correlation between SIXH and LSAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.50

The correlation between SIXH and LSAT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и LSAT

Секторы
SIXH
LSAT

Потребительский защитный сектор

23.2%
3.3%

Технологии

20.2%
13.0%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.1%

Здравоохранение

12.6%
6.2%

Финансовые услуги

9.7%
23.0%

Промышленность

7.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
23.9%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

1.4%
3.1%

Энергетика

0.1%
3.0%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
LSAT
3.3%

Технологии

SIXH
20.2%
LSAT
13.0%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
LSAT
8.1%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
LSAT
6.2%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
LSAT
23.0%

Промышленность

SIXH
7.8%
LSAT
13.6%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
LSAT
23.9%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
LSAT

-

Недвижимость

SIXH
1.4%
LSAT
3.1%

Энергетика

SIXH
0.1%
LSAT
3.0%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
LSAT
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQSIXH с SJB
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQLSAT с SGOV

Доходность на риск

SIXH vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.81

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.27

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.29

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

3.03

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHLSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.81

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.73

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SIXH и LSAT

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-20.48%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-7.94%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-18.25%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-20.48%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.59%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-5.55%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.37%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и LSAT

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.26%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

9.11%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

12.59%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

16.25%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

16.76%

-6.61%

Сравнение комиссий SIXH и LSAT

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и LSAT

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности LSAT в 1.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and LSAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAT has higher volatility (3.26%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs LSAT's -20.48%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs 5.78% for LSAT. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.72% for LSAT.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while LSAT is Money Market. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Redwood. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.99% for LSAT.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор