Сравнение SIXH с SPY
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SIXH is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.64%/yr vs 13.05%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.
SIXH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам SIXH и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 10.10% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 29.47% |
Correlation
The correlation between SIXH and SPY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SIXH and SPY has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. SPY — Ранг доходности на риск
SIXH
SPY
Сравнение SIXH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.67 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 11.92 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и SPY
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -55.19% | +43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -8.88% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -18.76% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -24.50% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.17% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -9.04% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.98% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и SPY
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.87% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 9.85% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 12.50% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.15% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.95% | -7.83% |
Сравнение комиссий SIXH и SPY
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и SPY
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and SPY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.87%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 13.05% vs 9.64% for SIXH. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.05% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.03% for SPY.
SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор