PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с ACIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 10.18%/yr for ACIO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXH показывает доходность 7.20%, а ACIO немного выше – 7.22%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и ACIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%16.47%

Correlation

The correlation between SIXH and ACIO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SIXH and ACIO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXH и ACIO

Секторы
SIXH
ACIO

Потребительский защитный сектор

23.2%
5.0%

Технологии

20.2%
35.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.3%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Финансовые услуги

9.7%
11.9%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.4%

Недвижимость

1.4%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
ACIO
5.0%

Технологии

SIXH
20.2%
ACIO
35.2%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
ACIO
11.3%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
ACIO
8.4%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
ACIO
11.9%

Промышленность

SIXH
7.8%
ACIO
8.3%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
ACIO
10.1%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
ACIO
2.4%

Недвижимость

SIXH
1.4%
ACIO
2.1%

Энергетика

SIXH
0.1%
ACIO
3.6%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
ACIO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQSIXH с SJB
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO

Доходность на риск

SIXH vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.93

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.74

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.21

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

8.84

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.90

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SIXH и ACIO

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-14.19%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-7.22%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-12.12%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-14.00%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.64%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.19%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.80%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и ACIO

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.18%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.13%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

8.26%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.05%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

11.64%

-1.49%

Сравнение комиссий SIXH и ACIO

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и ACIO

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ACIO в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and ACIO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs ACIO's -14.19%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 8.95% for SIXH. On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.38% for ACIO.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.79% for ACIO.

ACIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор