PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIXH с ACIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIXH и ACIO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SIXH и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.05%
8.93%
SIXH
ACIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

1.94

ACIO:

2.61

Коэф-т Сортино

SIXH:

2.78

ACIO:

3.68

Коэф-т Омега

SIXH:

1.38

ACIO:

1.49

Коэф-т Кальмара

SIXH:

2.63

ACIO:

4.69

Коэф-т Мартина

SIXH:

12.95

ACIO:

19.00

Индекс Язвы

SIXH:

0.95%

ACIO:

1.28%

Дневная вол-ть

SIXH:

6.36%

ACIO:

9.29%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

ACIO:

-14.19%

Текущая просадка

SIXH:

-3.55%

ACIO:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 23.99%.


SIXH

С начала года

11.90%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

3.33%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACIO

С начала года

23.99%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

8.93%

1 год

24.29%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIXH и ACIO

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.


SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIXH c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIXH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.912.61
Коэффициент Сортино SIXH, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.733.68
Коэффициент Омега SIXH, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.49
Коэффициент Кальмара SIXH, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.584.69
Коэффициент Мартина SIXH, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3719.00
SIXH
ACIO

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
2.61
SIXH
ACIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и ACIO

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ACIO в 0.52%


TTM20232022202120202019
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.60%2.04%2.07%1.65%1.10%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.52%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и ACIO

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.55%
-1.01%
SIXH
ACIO

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и ACIO

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.46%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.46%
2.76%
SIXH
ACIO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab