Сравнение SIXH с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
SIXH и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и IYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.39% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -5.01% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 14.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -5.01%.
SIXH
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
IYH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и IYH
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Доходность на риск
SIXH vs. IYH — Ранг доходности на риск
SIXH
IYH
Сравнение SIXH c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.21 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.42 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.42 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.90 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.21 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.36 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.43 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и IYH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и IYH
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IYH в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и IYH
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и IYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -43.12% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.52% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -17.91% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -8.15% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -8.97% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 4.97% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и IYH
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.14%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.92% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 9.92% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 17.88% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 14.79% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 16.70% | -6.53% |