PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SIXH is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%38.98%

Correlation

The correlation between SIXH and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.27

The correlation between SIXH and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и QQQ

Секторы
SIXH
QQQ

Потребительский защитный сектор

23.2%
7.7%

Технологии

20.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.3%
15.8%

Здравоохранение

12.6%
4.2%

Финансовые услуги

9.7%
0.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.3%

Коммунальные услуги

5.0%
1.4%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Энергетика

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
QQQ
7.7%

Технологии

SIXH
20.2%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
QQQ
0.2%

Промышленность

SIXH
7.8%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
QQQ
12.3%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
QQQ
1.4%

Недвижимость

SIXH
1.4%
QQQ
0.1%

Энергетика

SIXH
0.1%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQSIXH с SJB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SIXH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.64

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.45

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.51

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

13.49

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.64

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.41

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SIXH и QQQ

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-82.97%

+71.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-11.96%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-22.77%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-35.12%

+23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.26%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-32.79%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.11%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и QQQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.49%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

12.10%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

15.94%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

22.38%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

22.29%

-12.14%

Сравнение комиссий SIXH и QQQ

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и QQQ

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 8.95% for SIXH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.38% for QQQ.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор