- ISIN
- US3015056654
- CUSIP
- 301505665
- Эмитент
- Exchange Traded Concepts
- Дата выпуска
- 11 мая 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $489M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции SIXH — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIXH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,535.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) показал доход в 7.20% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев.
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIXH по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SIXH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 4.72% | -1.92% | 0.35% | -0.81% | 0.02% | 7.20% | ||||||
| 2025 | 3.05% | 4.80% | -0.32% | -0.25% | -1.33% | -0.05% | -0.01% | 2.48% | -1.31% | -2.03% | 3.20% | 1.10% | 9.47% |
| 2024 | 3.09% | 1.45% | 2.55% | -0.28% | 1.64% | -0.84% | 1.76% | 2.46% | 0.54% | 0.88% | 1.73% | -3.35% | 12.06% |
| 2023 | 0.74% | -2.48% | -1.21% | 2.22% | -1.59% | 0.34% | 1.45% | 1.39% | -0.09% | -0.69% | 3.60% | 1.32% | 4.93% |
| 2022 | -0.74% | -1.76% | 2.26% | -0.74% | 3.17% | -7.25% | 2.30% | -0.92% | -4.36% | 11.02% | 4.59% | 0.28% | 6.90% |
| 2021 | 0.60% | 0.56% | 6.42% | 0.57% | 4.13% | 0.74% | 1.07% | 2.62% | -4.13% | 1.84% | -1.99% | 5.01% | 18.37% |
Метрики бенчмарка
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF has an annualized alpha of 4.62%, beta of 0.36, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.95%) than losses (24.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.36 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.62%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 36.95%
- Участие в снижении
- 24.06%
Комиссия
Комиссия SIXH составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIXH имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIXH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 13.52 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.87 | $0.57 | $0.68 | $0.67 | $0.51 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.01 | $0.07 | $0.09 | $0.05 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.11 | $0.03 | $0.07 | $0.11 | $0.04 | $0.09 | $0.87 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.57 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.06 | $0.04 | $0.10 | $0.01 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.68 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.67 |
| 2021 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF показал максимальную просадку в 11.68%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
Текущая просадка 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.68%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1mo 18d | 7moапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.10%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 4mo 13d | 5mo 19dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.71%март 2023 г. | 2mo 7d | 6mo 1d | 8mo 8dянв. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.55%февр. 2022 г. | 1mo 7d | 1mo 13d | 2mo 20dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.15%сент. 2021 г. | 1mo 4d | 3mo 10d | 4mo 14dавг. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| SIXH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -56.78% | +45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -9.10% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -18.90% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -25.43% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.74% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.72% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.97% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIXH
Добавьте 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIXH