PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с SJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and SJB (ProShares Short High Yield) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). SIXH is actively managed, while SJB is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs -0.54%/yr for SJB. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for SJB.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 0.67%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-14.04%

Correlation

The correlation between SIXH and SJB is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

-0.35

The correlation between SIXH and SJB shifts across timeframes, from -0.35 (5 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и SJB

Секторы
SIXH
SJB

Потребительский защитный сектор

23.2%

-

Технологии

20.2%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Финансовые услуги

9.7%
97.9%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
SJB

-

Технологии

SIXH
20.2%
SJB

-

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
SJB

-

Здравоохранение

SIXH
12.6%
SJB

-

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
SJB
97.9%

Промышленность

SIXH
7.8%
SJB

-

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
SJB

-

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
SJB

-

Недвижимость

SIXH
1.4%
SJB

-

Энергетика

SIXH
0.1%
SJB

-

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
SJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с EEMSJB с VOO

Доходность на риск

SIXH vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.12

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.14

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.16

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

-0.31

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SJB равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHSJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.12

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.60

+1.66

Просадки

Сравнение просадок SIXH и SJB

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-58.06%

+46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-2.74%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-10.54%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-13.30%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-57.42%

+55.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-42.47%

+40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.44%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и SJB

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.23%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.95%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

3.83%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

7.51%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

8.52%

+1.63%

Сравнение комиссий SIXH и SJB

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и SJB

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SJB в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and SJB have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs SJB's -58.06%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs -0.54% for SJB. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.90% for SIXH.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while SJB is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.95% for SJB.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор