Сравнение XMLV с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
XMLV и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и QLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.89% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 5.05% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 0.10%.
XMLV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.78%
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и QLV
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMLV vs. QLV — Ранг доходности на риск
XMLV
QLV
Сравнение XMLV c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.86 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.31 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.18 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и QLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и QLV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности QLV в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.93% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и QLV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и QLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -33.71% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.75% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.93% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.29% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.08% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.88% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и QLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.18% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 5.81% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 12.74% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.73% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.75% | +0.22% |