Сравнение QLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
QLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и USMV
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. USMV — Ранг доходности на риск
QLV
USMV
Сравнение QLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.05 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.15 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.06 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 0.25 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QLV и USMV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и USMV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что сопоставимо с доходностью USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и USMV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -33.10% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -8.91% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -17.93% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.87% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.88% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.03% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и USMV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.02% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 6.07% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 12.50% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.38% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.51% | +2.23% |