Сравнение QLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
QLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или USMV.
Корреляция
Корреляция между QLV и USMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLV и USMV
Основные характеристики
QLV:
0.77
USMV:
1.06
QLV:
1.14
USMV:
1.49
QLV:
1.17
USMV:
1.23
QLV:
0.86
USMV:
1.46
QLV:
4.01
USMV:
5.66
QLV:
2.59%
USMV:
2.42%
QLV:
13.58%
USMV:
12.93%
QLV:
-33.71%
USMV:
-33.10%
QLV:
-5.39%
USMV:
-3.64%
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.63%.
QLV
-1.51%
-2.96%
-3.15%
10.76%
13.30%
N/A
USMV
2.63%
-2.50%
0.60%
13.63%
11.08%
10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и USMV
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLV и USMV
QLV
USMV
Сравнение QLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и USMV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.78% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.97% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и USMV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и USMV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.