Сравнение QLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
QLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или USMV.
Доходность
Сравнение доходности QLV и USMV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLV показывает доходность 19.28%, а USMV немного ниже – 18.56%.
QLV
19.28%
-1.96%
8.59%
24.18%
11.83%
N/A
USMV
18.56%
-1.62%
9.80%
24.02%
9.28%
10.66%
Основные характеристики
| QLV | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.26 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.55 | 18.63 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.87% | 8.48% |
| Макс. просадка | -33.71% | -33.10% |
| Текущая просадка | -2.12% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и USMV
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между QLV и USMV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и USMV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности USMV в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.59% | 1.60% | 1.74% | 0.97% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.64% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и USMV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и USMV
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.91%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.