PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (Q...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33939L6544

CUSIP

33939L654

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

15 июл. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust Quality Low Volatility Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QLV составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии QLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLV: 0.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QLV с XRLV QLV с PBJ QLV с VOO QLV с USMV QLV с IUS QLV с COWZ QLV с JPST QLV с MGV QLV с ^GSPC QLV с VMVFX
Популярные сравнения:
QLV с XRLV QLV с PBJ QLV с VOO QLV с USMV QLV с IUS QLV с COWZ QLV с JPST QLV с MGV QLV с ^GSPC QLV с VMVFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.68%
87.52%
QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund показал доход в 1.24% с начала года и 10.34% за последние 12 месяцев.


QLV

С начала года

1.24%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.33%

1 год

10.34%

5 лет

16.26%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%1.49%-1.87%-0.13%1.24%
20242.49%3.44%2.61%-3.71%3.91%2.69%1.84%3.49%1.62%-1.43%3.88%-3.66%18.08%
20232.18%-2.64%3.04%2.15%-2.37%4.73%1.67%-0.94%-3.91%-0.30%6.80%3.05%13.70%
2022-6.12%-2.78%6.14%-5.09%-0.74%-4.54%5.08%-3.54%-6.53%7.84%5.49%-4.12%-9.97%
2021-0.97%-0.51%4.50%5.11%0.24%2.35%4.40%2.54%-5.56%7.74%-1.02%5.34%26.08%
20202.11%-9.23%-11.91%10.09%5.06%0.40%4.67%5.55%-2.91%-3.83%8.37%3.42%9.63%
2019-0.51%1.16%0.43%0.50%2.62%1.92%6.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QLV составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
QLV: 1.04
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QLV: 1.45
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLV: 1.19
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QLV: 1.92
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QLV: 5.09
^GSPC: 2.33

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.52
QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.14$1.08$0.90$0.87$0.55$0.56$0.24

Дивидендный доход

1.73%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$1.08
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.33$0.90
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.87
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.55
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.56
2019$0.08$0.00$0.00$0.16$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.74%
-8.32%
QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-17.93%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.491
-8.5%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.52
-6.88%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-5.37%26 янв. 2021 г.274 мар. 2021 г.1626 мар. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.75%
5.79%
QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab