Сравнение QLV с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
QLV и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или IUS.
Доходность
Сравнение доходности QLV и IUS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLV показывает доходность 21.00%, а IUS немного ниже – 20.96%.
QLV
21.00%
0.23%
10.68%
25.34%
12.09%
N/A
IUS
20.96%
3.48%
10.95%
27.21%
16.14%
N/A
Основные характеристики
| QLV | IUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.36 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 18.81 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 8.88% | 10.50% |
| Макс. просадка | -33.71% | -34.67% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и IUS
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между QLV и IUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и IUS
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IUS в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.57% | 1.60% | 1.74% | 0.97% | 1.24% | 0.58% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и IUS
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и IUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и IUS
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.01%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.