Сравнение QLV с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
QLV и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и IUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 2.11%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и IUS
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. IUS — Ранг доходности на риск
QLV
IUS
Сравнение QLV c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.78 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.19 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QLV и IUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и IUS
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IUS в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и IUS
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и IUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -34.67% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.91% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -18.72% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.83% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.94% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.40% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и IUS
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.00% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 8.09% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 16.06% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 15.09% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.18% | -1.44% |