PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLV и IUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
0.29%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 2.11%.


QLV

1 день
0.19%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.78%
1 год
11.23%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.56%
10 лет*

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco RAFI Strategic US ETF

Сравнение комиссий QLV и IUS

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QLV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг доходности на риск QLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLVIUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.78

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.65

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

8.19

-2.34

QLV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLVIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между QLV и IUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и IUS

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IUS в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Просадки

Сравнение просадок QLV и IUS

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и IUS.


Загрузка...

Показатели просадок


QLVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-34.67%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.91%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-18.72%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.83%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.94%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.40%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и IUS

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.00%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

8.09%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.06%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

15.09%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.18%

-1.44%