PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QLV с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или VOO.

Доходность

Сравнение доходности QLV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.94

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

QLV:

1.29

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

QLV:

1.19

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

QLV:

1.00

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

QLV:

4.40

VOO:

2.58

Индекс Язвы

QLV:

2.74%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

QLV:

13.82%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QLV:

-0.90%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%.

QLV

С начала года

3.16%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.93%

3 года

10.96%

5 лет

12.79%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий QLV и VOO

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и VOO

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.70%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QLV и VOO

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и VOO

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...